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Watch-Liste öffnen
Öffnen Sie die Watch-Liste wie folgt:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Haupt -> Neu und wählen dort Watch-Liste aus oder
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in dem Applikations-Toolbar.
Die Watchliste ist wie der Scanner aus der LCG ListChart-Gruppe zu handhaben.
Watchlist
Einer Watchliste können über (Rechtsklick) Instrument hinzufügen einzelne Instrumente bzw. eine komplette Instrument-Liste durch die Auswahl Instrument-Liste neu laden.
Die Börsenkurzbezeichnungen können aber auch manuell in der Symbol-Spalte eingetragen werden.Einfach Linksklick in die Spalte unter das letzte Instrument, und schreiben. Mit der intuitivem Drag and Drop Funktionalität können die Instrumente/Symbole außerdem neu angeordnet werden.
Watch Symbol
Über den Del(Entf)-Button kann ein Eintrag über die Tastatur gelöscht werden.
Über einen Rechtsklick in die Spaltenüberschrift, können sie mit der Option "Spalte hinzufügen" eine neue Spalte einfügen.
Im nachfolgenden Fenster können Sie Informationen, Indikatoren oder Conditions als Spalten hinzufügen. Detaillierte Informationen über ein Instrument erhalten Sie über Information->Instrument Property. Mit einem Doppelklick fügen Sie diese Spalte hinzu und können nun aus einer Vielzahl von Details wie TradingHours, ExpiryDate (Futures), Margin, Punktwert, Sektor, etc. auswählen.
ANWENDUNGSHINWEIS
Es ist möglich die Watchlist mit einer Chart Container: EinzelChart-Gruppe zu verlinken, dazu:
Rechtklick in der Watch-Liste und
Wählen Sie im Kontextmenu Open Linked ChartGroup aus
Das verhilft somit zu einem Verhalten, welches Sie z.B.: aus den TradesTabs gewohnt sind. Somit haben Sie nun die Freiheit den Scanner aus der LCG Chart Container: ListChart-Gruppe = Watchlist mit einem freien Chart zu verlinken.
Neben demStandard chart trading pad,Order-Escortund demDOMkann auch die 3rd Level Box als Trading Pad verwendet werden. Öffnen Sie den 3rd Level Box wie folgt:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Haupt -> Neu
Folgende Informationen befinden sich in der 3rd Level Box:
Parameter
Bedeutung
Symbol
Chg:
Zeigt die prozentuelle und absolute Änderung des Tages an
Preisfelder
Real-Time
Order-Teil (rote Umrandung)
Bid/Ask Liste
Time&Sales
Die 3rd Level Box kann entweder über die Tastatur bzw. aus einer Kombination Tastatur/Maus bedient werden. Die Bedienung über die Tastatur kann unter Tastenkombinationen eingestellt werden.Die Kombination Tastatur/Maus bietet folgende Möglichkeiten:
Tastenkombinationen
Order
Strg(Ctrl) + Mausklick in Bid-Liste
Stop Verkauf
Alt + Mausklick in Bid-Liste
Limit Kauf
Strg(Ctrl) + Mausklick in Ask-Liste
Stop Kauf
Alt + Mausklick in Ask-Liste
Limit Verkauf
Die Orders werden am jeweiligen Preisniveau, welches mit der Maus geklickt wurde, gesetzt.Die 3rd Level Box kann in Kombination mit einem Chart aufgerufen werden, dadurch sind die Orders auch im Chart ersichtlich (ansonsten kann man mit der Einstellung ChartTraderBars auf allen Charts anzeigen im Allgemeine Einstellungen die Orders auf allen Charts sichtbar machen).
Öffnen Sie den Forex Pad wie folgt:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Haupt -> Neu und wählen dort Forex Pad aus oder
Das Forex-Pad erlaubt es Instrumente (auch Nicht-Forex-Instrumente) mit Kauf- und Verkaufsbuttons nebeneinander zu platzieren um schnelle Einstiege in die Long- oder Short-Richtung tätigen zu können. Pro Instrument sieht man den Preis (bester Bid/Ask jeweils mit Volumen), den Spread und das Tages High/Low. Mit einem Doppelklick auf Kauf oder Verkauf wird eine Position mit zuvor getätigten Einstellungen (Ordergröße, Ordertyp, u.a.) eröffnet.
Kontextmenü:
Add Instrument: fügt ein Instrument oder eine Instrumentliste aus dem Instrument-Editor hinzu. D.h. es ist auch möglich eine Aktienliste am ForexPad zu aktivieren.
Remove Instrument: entfernt das aktuell ausgewählte Instrument
Remove All: entleert das ForexPad
Klickt man auf die Fläche des Forex-Paares, so wird die Börsenkurzbezeichnung in das Symbol-Feld des Order-Teilsübernommen. Ein Klick in das Kauf/Verkauf-Feld des Währungpaares aktiviert den dazugehörigen Order-Button. Ein Klick auf den Kauf/Verkauf-Button in der OrderPad-Leiste oben bzw. ein Doppelklick auf den Kauf/Verkauf-Bereich des Währungspaares setzt eine Order ab. Wurde eine Position eröffnet, so sieht man neben der Bezeichnung des Instruments das Volumen und den offenen Gewinn/Verlust.
Die Default Order-Größe wird aus den Al
Einstellungen
Parameter
Bedeutung
Entry
Einstiegsdatum in den Markt
Exit
Austiegsdatum aus den Markt (nur wenn Realtime mode deaktiviert wurde)
Interval
Intervall der Periodizität (Bsp. 1,5,10 ...) Der Chart wird in dieser Zeiteinheit angezeig
Periodicity
Zeiteinheit Minuten, Stunden, Tage, etc. Der Chart wird in dieser Zeiteinheit angezeig
Show Single Equities
Es wird eine Equity Kurve für jedes einzellne Instrument gezeichnet. Überhalb der Kurven befindet sich die Benennung des jeweiliges Instruments und der Gewinn oder Verlust.
Show Account Equities
Die Equity Kurve wird für das gesamte Portfolio (Instrument Liste) kombiniert gezeichnet. Überhalb der Kurven befindet sich die Benennung des jeweiliges Instruments und der Gewinn oder Verlust.
Buying Power
Kaufkraft des Kontos bzw. Portfolios
Realtime mode
Wenn diese Funktion ausgewählt wurde gleicht das Austiegsdatum dem aktuellen Datum.
Instrument List
Chart Template
Hier kann eine Chart Vorlage für die Chartdarstellung ausgewählt werden.
Instrument Liste zeigt die filgenden Informationen an:
Reiter
Bedeutung
Symbol
Instrument Symbol
Entry
Einstiegsdatum
Exit
Ausstiegsdatum (nur wenn "Realtime mode" deaktiviert wurde)
Percentage
Prozentsatz der investierten Kaufkraft in jedes einzellen Instrument.
B/S
Hier kann ausgewählt werden, ob das Instrument gekauft (long) oder verkauft (short) werden soll.
Pause
Stoppt den Download von Echtzeitdaten für den Chart (nur wenn der "Realtime mode" aktiv ist)
AgenaTrader verfügt über einen DOM (Depth of the market) über welchen Orders abgesetzt werden können. Um den DOM nutzen zu können, benötigen SIe Level2-Daten, die Sie bei Ihrem Datenfeed-Anbieter abonnnieren müssen.
Öffnen Sie den DOM wie folgt:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Haupt -> Neu und wählen Sie dort DOM aus oder
Auf der linken Seite werden folgende Informationen zum Instrument angezeigt:
Parameter
Bedeutung
Symbol
Gewähltes Instrument
Spread
Zeigt den aktuellen Spread des Instruments
Cum. Vol.
Zeigt die kumullierte Ordergröße für den jeweiligen Preis
Anzahl
Zu handelndes Volumen
TIF
Gültigkeit der Order
Flatten
Schliesst die offenen Positionen und Orders
Reverse
Wandelt offene Positionen in Gegenpositionen um
Den Buttons "Flatten" und "Reverse" kann eine Tastenkombination (Hot Keys) zugeordnet werden.
Auf der rechten Seite befindet sich die Times und Sales Liste zum ausgewählten Instrument.
Was können Sie im Orderbuch eigentlich sehen? Die zwei Balken ganz oben zeigen die Gesamtvolumina für Buy- und Sell Orders. Selbst wenn einige Orders nicht im sichtbaren Bereich sind, werden die Volumina trotzdem mitberechnet. Die gelbe Zelle stellt den letzten Preis und das Volumen (in Klammer) dar. Wenn das Kästchen neben "Kum.Vol" angehakt isdt, sehen SIe das Gesamtvolumen für die letzten Orders, ausgeführt zum gleichen Preis. Wenn es nicht angehakt ist, sehen SIe das Volumen der letzten Order.
Die Gesamtvolumen zum jeweiligen Preis können Sie links (für Buy-Orders) und rechts (für Sell-Orders) sehen. Werte in den Klammern repräsentieren die kumulativen Volumen für N Levels (Ticks) - in diesem Fall für jede 5 Ticks. Diese Einstellung kann über die "Size Summaries for every Levels" beliebig geändert werden. Im Beispiel unten werden die 2-Level kumulativen Volumen auf der Sell-Seite folgendermaßen berechnet: 581+318+510+973+501=2883
Auf der linken Seite sehen Sie das Volume Histogram (HIST). Es stellt das getradete Volumen pro Preislevel für das komplette Chart dar.
Zusammenfassung der möglichen Orderarten:
Order
Lage des Mauszeigers
Aktion
Limit Buy (bid)
Bid-Bereich unter Marktpreis
+ Linke Maustaste
Limit Buy (ask)
Ask-Bereich unter Marktpreis
+ Linke Maustaste + Ask Checkbox
Limit Sell (ask)
Ask-Bereich über Marktpreis
+ Linke Maustaste
Limit Sell (bid)
Bid-Bereich über Marktpreis
+ Linke Maustaste + Bid Checkbox
StopLimit Buy
Bid-Bereich über Marktpreis
+ Linke Maustaste + Strg/Ctrl
StopLimit Sell
Ask-Bereich unter Marktpreis
+ Linke Maustaste + Strg/Ctrl
Stop Buy
Bid-Bereich über Marktpreis
+ Linke Maustaste
Stop Sell
Ask-Bereich unter Marktpreis
+ Linke Maustaste
Market Buy
Bid-Bereich am Marktpreis
+ Linke Maustaste
Market Sell
Ask-Bereich am Marktpreis
+ Linke Maustaste
Limit Buy/Sell, Stop Buy/Sell oder Stop Limit Buy/Sell Orders:
1. Auf den jeweiligen Preisflächen können zu den angezeigten Preisen Limit Buy/Sells, Stop Buy/Sells und StopLimit Buy/Sells abgesetzt werden. Zusätzlich können Sie üben den darunter liegenden Kontrollcenter per Button die jeweiligen Orders in den Markt legen.
2. Drückt man die Strg/Ctrl-Taste und klickt im Bid-Bereich über dem Markt-Preis bzw. im Ask-Bereich unter dem Markt-Preis so werden StopLimit Buy/Sells aufgegeben. Die Preisleiter wird dabei angehalten und man kann die Differenz in Cents/Ticks/Pips des Limit-Preises zum Stop-Preis eingeben. Dies sieht folgendermaßen aus:
Sie können die Orders nach DOM mit der linken Maustaste verschieben
3. Auf den Schaltflächen in der Mitte können darüber hinaus Market Buy/Sells abgesetzt werden. Diese Schaltfläche verfärbt sich weiter rot bei einer Short-Positionierung und grün bei einer Long-Positionierung. Es wird auch das Volumen der offenen Position angezeigt. Mit einem Klick auf Flatten wird die Position geschlossen und die Orders werden gelöscht.
Bewegt sich der Preis von den Orders weg, so werden diese dennoch am oberen oder unteren Rand der Preisleiter angezeigt. Sind mehrere Orders im nicht sichtbaren Bereich der Preisleiter, so werden diese am oberen oder unteren Rand kumuliert angezeigt.
Sie können die DOM-, Time&Sales- und QuickTrader Einstellungen via den Button "Properties" erreichen.
Der DOM kann auch weitestgehend über die Tastenkombinationen bedient werden.
Das Kontextmenü des DOM
Über einen Rechtsklick in eine der DOM-Spalten können Sie das Kontextmenü öffnen:
Anhalten: hält die Preisleiter an
Quick Trading-Schatflächen ausblenden: am unteren Ende des DOMs werden die Trade Buttons ein- bzw. ausgeblendet:
Alle Orders löschen: alle Orders werden gelöscht
Glattstellen: schließt eine Position und löscht alle Orders
Time&Sales ausblenden: aktiviert bzw. deaktiviert Time&Sales Spalte
DOM-Vorlage: hier können Vorlagen geladen, gespeichert und auch wieder entfernt werden
DOM-Eigenschaften:
Buy/Sell Relation: Hier können die Farbeinstellungen für die Buy/Sell Relations nach Belieben geändert werden
DOM Colors: Hier können SIe Farbanpassungen zu Ask-Preis, Bid-Preis, Times&Sales uvm. machen
Fonts: Hier wählen Sie die gewünschte Schriftart aus
Price Levels Count: Hier können Sie die Anzahl der Preislevels festlegen. Der Benutzer kann das Preisniveau für Quick Trader festlegen, wenn 0 festgelegt ist.
Orders: Hier treffen Sie die Farbauswahl für Ihre unterschiedlichen Orders
Other: Hier treffen Sie allgemeine Settings für das Kumulative Volumen,Price Level count, ob Sie die ToolTipps angezeigt haben möchten uvm.
Price Volume Histogramm: Blendet zwischen TradingPad und DOM das Volumen-Histogramm ein
Sizes: Hier können Spaltengröße des DOM, der Orderspalte usw verändert und angepasst werden
Trades: Hier nehmen Sie die Farbeinstellungen für Ihre Trades und Positionen vor
Visibility: Hier können Sie festlegen, ob Sie die Quick Trading Buttons, die Spreads usw angezeigt haben möchten oder nicht
Volume Histogramm: Hier nehmen Sie Farbanpassungen für den DOM selbst vor
Das Times & Sales-Fenster zeigt den Preis, Volumen und die letzten Zeit des Handels an.
Öffnen Sie ein von DOM und 3rd Level Box losgelöstes Times&Sales-Fenster wie folgt:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Haupt -> Neu und wählen Sie dort Times und Sales aus oder
Auf der linken Seite des Times und Sales Tabs werden folgende Informationen zum Instrument angezeigt:
Farbeigenschaften:
Parameter
Bedeutung
Price Alignment
tba
Size Alignment
tba
Above Ask Back Color
Trades über dem ask Preis (Text Hintergrundfarbe)
Above Ask Fore Color
Trades über dem ask Preis (Textfarbe)
At Ask Back Color
Trades zum ask Preis (Text Hintergrundfarbe)
At Ask Fore Color
Trades zum ask Preis (Textfarbe)
At Bid Back Color
Trades zum bid Preis (Text Hintergrundfarbe)
At Bid Fore Color
Trades zum bid Preis (Textfarbe)
Background Color
Hintergrundfarbe
Below Bid Back Color
Trades unter dem bid Preis (Text Hintergrundfarbe)
Below Bid Fore Color
Trades unter dem bid Preis (Textfarbe)
Daily High Color
Tageshöchstpreis (Textfarbe)
Daily Low Color
Tagestiefstpreis (Textfarbe)
In Spread Back Color
Trades innerhalb des Spreadpreises (Text Hintergrundfarbe)
In Spread Fore Color
Trades innerhalb des Spreadpreises (Textfarbe)
Quantity Alerts
Ermöglicht das Einstellen von Alarmfiltern für eine bestimmte Trade-Größe.
Quantity Filters
Ermöglicht die Einstellung der Trade-Größe, die von Time&Sales ausgeschlossen werden soll.
Fonts
Schrifteinstellungen
Diese Funktionalität steht erst ab der AgenaTrader Version Andromeda zur Verfügung.
Im Aktien EOD Screener ist es möglich knapp 7000 US-Werte auf fundamentale und technische Kriterien zu scannen.
Eine typische Anwendung des EOD Screener sieht folgendermaßen aus:
Einen Screen erstellen und speichern (diese Listen scheinen im Instrument-Editor unter Screener Presets auf):
Die Liste in einer Chart Container: ListChart-Gruppe oder Chart Container: TabChart-Gruppe;
Die ListChart-Gruppe bzw. TabChart-Gruppe täglich neu laden (die dynamische Aktien EOD Screener-Liste ist zwar im Instrument-Editor immer aktuell, jedoch wird sie in der ListChart-Gruppe bzw. der TabChart-Gruppe nicht automatisch neu geladen):
Der Aktien EOD Screener besteht aus drei Teilen:
Der obere Teil bietet folgende Möglichkeiten an:
Einstellung
Bedeutung
Icon/Abb.
Hinzufügen/Speichern/Löschen einer Scannerliste
Möchte man eine neue Konfiguration als Liste speichern, so gibt man in das Textfeld den gewünschten Namen ein und drückt anschließend den "+"-Button. Danach erscheint die Liste in der Dropdown-Box. Änderungen werden ebenfalls durch diesen "+"-Button gespeichert. Mit dem "-"-Button wird eine selektierte Liste gelöscht. Mit einem Klick auf "-None-" wird der Scanner komplett zurückgesetzt und man kann eine neue Konfiguration starten.
Signal-Filter
Diese Filter-Optionen können mit den herkömmlichen Filterkriterien kombiniert werden
Symbole-Filter
MS Excel Export
Beim Klick auf das MS Excel Symbol kann man eine CSV-Datei mit dem dzt. Inhalt des Scanners speichern
Refresh
Mit dem Refresh-Button wird die dzt. Konfiguration neu geladen
Zurücksetzen
Mit dem Zurücksetzen-Button wird die dzt. Konfiguration gelöscht, die Liste wird jedoch beibehalten
Filter
Mit dem Filter-Button werden die Filter-Kriterien ein- bzw. ausgeblendet
Report
Mit dem Report-Button kann definiert werden, welche Spalten angezeigt werden sollen
Diese Funktionalität steht erst ab der AgenaTrader Version Andromeda zur Verfügung.
AgenaTrader zeichnet jeden Trade detailliert auf und führt somit ein automatisiertes Trading-Tagebuch. Dadurch entsteht die Möglichkeit sein Tradingverhalten sehr klar nachzuvollziehen und auszuwerten.
WORKFLOW
Öffnen Sie das Trading Journal über Haupt -> Neu -> Trading Journal oder über das Icon im ToolBar.
Definieren Sie, nach welchen Kriterien gefiltert werden soll: Sie können hier jeweils einen oder mehrere Einstiege, Exits, Konten, Instrument-Typen, Zeiteinheiten und Richtung (Long bzw. Short) anwählen. Wenn Sie unter "Richtung" nichts anwählen, so werden sowohl Long- als auch Short-Trades ausgegeben.
Legen Sie fest, ob nach Entry- oder Exit-Zeitpunkt gefiltert werden soll und legen Sie für Start- und Endzeitpunkt das genaue Datum und die Uhrzeit fest.
Klicken Sie auf "Laden".
EINSTELLUNGS-MENÜ
BEKANNTE FUNKTIONEN:
Entry
Exit
Accounts
InstrumentType
Direction
TimeFrame
Date From/To
NEU:
Button: Show Journal
Klicken Sie diesen Button, um das TradeJournal mit den getätigten Einstellungen zu laden
TRADE RATING (global)
Sie können im JournalTab Ihre Trades über das Entry/Exit/TradeManagement Rating bewerten, daraus wird das TotalRating für jeden Trade berechnet. Der Durschnitt aller TotalRatings wird hier als gesamt Rating Ihres Tradings angezeigt. Je mehr Sterne Sie erreichen, desto besser haben Sie sich an Ihre Trade-Regeln gehalten und je positiver haben Sie Ihre Trades beurteilt.
Balance Change
Ist der gesamte Gewinn/Verlust der während der durch alle geladenen Trades im Journal erwirtschaftet wurde.
Verfügbare Spalten
Erklärung
Konto
das Konto auf dem der Trade durchgeführt wurde.
Exchange
Austausch
Typ
InstrumentTyp (Currency, Stocks usw.).
Instrument Name
Symbol des Instruments.
Richtung
Long oder Short Trade.
Zeiteinheit
Zeiteinheit
Einstiegszeit
Datum und Tageszeit der Tradeeröffnung.
Einstiegsgrund
ist die Einstiegs-Strategie.
Einstiegspreis
Einstiegs-Preis.
Durchschnittlicher Preis
Handel Durchschnittlicher Preis
Volumen offen
Offene Positionsgröße
Ausstiegszeit
Datum und tageszeit des Ausstiegs.
Ausstiegsgrund
Ausstiegsgrund
Ausstiegspreis
Ausstiegs-Preis.
Initial Stop Price (orange Markierung)
Wenn Sie einen Trade mit dem AT++ Automatismus gestartet haben, wird der Preis angezeigt, an dem Sie Ihren initialen Stopp gesetzt haben. Bei Diskretionären Trades kann der initiale Stopp meist nicht mehr ausgelesen werden und die Anzeige bleibt auf 0,00. Mit dem initialen Stopp-Preis werden im PerformanceGraph die RiskMultiples berechnet, 1 Risiko ist dabei als Abstand zwischen Einstieg und initialem Stopp-Preis definiert.
Volumen geschlossen
geschlossene Postionsgröße.
Ausstiegswährung
Ausfahrt Handelswährung
G & V
Gewinn bzw. Verlust.
G&V % (schwarze Markierung)
Der Profit/Loss als Prozent-Angabe zum jeweils beim Zeitpunkt des Trade-Exits aktuellen Kontostands.
Max. profit during trade (grüne Markierung)
Hier wird berechnet, welchen maximalen Gewinn Sie aus dem Trade herausholen hätten können. Der Preisverlauf währen der Trade-Dauer wird analysiert und es wird der maximal-Profit ausgegeben, der erreicht werden hätte können, wenn Sie am Hochpunkt ausgestiegen wären. Hinweis: es werden keine Teil-Ausstiege berücksichtigt, der maximale Profit wird mit der initialen Trade-Größe berechnet.
Max. loss during trades (grüne Markierung)
Berechnung analog zu “max. profit during trade”, hier auf den maximalen Verlust während des Trades bezogen.
Strategy Tag (rote Markierung)
Sie können Trades mit Tags kategorisieren und auch bei der späteren Auswertung im SummaryTag den gesamten P&L je Strategy-Tag berechnen lassen. Sie können damit mehrere unterschiedliche Signale einer Strategie unter einem Tag zusammenfassen und haben damit Überblick über Kennzahlen von der gesamten Strategie.
Gebühren
angefallene Commissions.
Swap
Betrag, den Sie für die Finanzierung von Overnight-Short-Positionen und gehebelte Positionen bezahlen müssen"
Kommentar
hier sieht man die eingetragenen Kommentare bzw. kann noch welche hinzufügen (ein Doppelklick darauf öffnet den Editor, in welchen auch Bilder eingefügt werden können).
Entry Rating (blaue Markierung)
Bewerten Sie Ihren Einstieg in den Trade. Sie können ein Text-Preset auswählen, oder im Einstellungs-Fenster selbst Text-Bewertungen anlegen. Jede Text-Bewertung hat eine bestimmte Sterne-Anzahl zugewiesen, 5 Sterne ist die Höchstanzahl. Sie können die Sterne-Anzahl je Text-Preset im Einstellungs-Tab verändern.
Exit Rating (blaue Markierung)
Bewerten Sie Ihren Ausstieg aus dem Trade, die Funktionsweise ist gleich dem Entry-Rating
Trade Management Rating (blaue Markierung)
Bewerten Sie Ihr Trade-Management während des Trades, die Funktionsweise ist gleich dem Entry-Rating.
Total Rating (blaue Markierung)
Hier sehen Sie die automatisch Berechnete Gesamtwertung für Ihren Trade. Je nachdem wie Sie Ihren Einstieg, Ausstieg und die Tradeverwaltung bewertet haben, wird hier der Gesamtscore ermittelt. Dieser Score ist nicht direkt veränderbar sondern nur durch Abänderung der Entry/Exit/Trade Management Ratings. Der Durchschnitt aller Total-Ratings wird ganz oben im TradeJournal als Sterne-Wertung Ihres gesamten Tradings angezeigt.
Schnappschuß (orange Markierung)
Über den Button “Open” öffnet sich ein Screenshot, der automatisch bei Tradeschließung erstellt wird. Das Chart-Template für den Screenshot können Sie im Allgemeine Einstellungen->Chart->Snapshot Template einstellen. Über einen Rechtsklick auf den „Open“ Button, können Sie einen Screenshot auch wieder löschen, wenn Sie das möchten.
Mit einem Doppelklick auf die Splitterleiste können Sie das Chart öffnen, in dem ausgewählte Trades ausgeführt wurden:
PERFORMANCE GRAPH TAB
Verfügbare Spalten
Erklärung
Betrag
Zeigt Ihre Performance je Trade in absoluten Zahlen an (in der Währung, die Sie im Allgemeine Einstellungen->General gewählt haben)
Prozent
Zeigt Ihre Performance je trade als Prozentangabe relativ zum aktuellen Kontostand auf dem jeweiligen Konto an, auf dem der Trade durchgeführt wurde. Der aktuelle Kontostand ist immer der Kontostand, der zum Zeitpunkt der Trade-Schließung auf Ihrem Konto verfügbar war.
Risiko-Vielfache
Hier wird Ihre Performance je Trade anhand von Risiko-Vielfachen ausgegeben. Zur Erklärung eines Risiko-Vielfaches lesen Sie bitte unter „Initial Stop Preis“ nach. In diesem Graphen werden die erwirtschafteten Risiko-Vielfachen dargestellt.
Verwende Tageschart
Wenn Sie „Verwende Tageschart“ aktivieren, werden Ihre gesamten intraday-Tradingaktivitäten auf Tagesbasis zusammengefasst. Je Tag werden für die Anzeige also alle Trades kummuliert, die an diesem Tag geschlossen wurden.
Indikatoren (TradingJournal + Feature):
Sie können im neuen TradingJournal jeden beliebigen Indikator auf Ihre Equity-Kurve laden und somit neue Erkenntnisse ziehen, z.b. ob sich Ihre Equity-Kurve aktuell unter dem Durchschnitt oder darüber befindet. Sie erhalten somit wertvolle neue Einblicke über Ihre Trading-Performance und deren Entwicklung.
Zeichenobjekte (TradingJournal + Feature):
Wie in einem normalen Chart können Sie im Performance Graph auch alle beliebigen Zeichenobjekte nutzen.
Benchmark (TradingJournal+ Feature):
Die Benchmark Funktion können Sie nur aktivieren, wenn Sie „Prozent“ als Darstellungsmethode verwenden und zusätzlich „Verwende Tageschart“ aktivieren. Das Benchmark-Dropdown wird daraufhin freigeschalten und Sie können aus einem der weltweit größten und aussagekräftigsten Indizes auswählen, der daraufhin als Vergleichsmarke in den Chart gelegt wird. Sie können nun beurteilen, wie gut Ihre eigenen Performance im Vergleich zu dem gewählten Index ist. Für den Index sowie für Ihr eigenens Trade-Ergebnis werden die Prozent-Änderungen je Tag dargestellt und können somit verglichen werden. Wenn Ihre Prozent-Equitykurve über dem Index liegt, haben Sie den Markt geschlagen. Wenn Sie die linke Maustaste im Chart drücken und halten, sehen Sie in der DataBox zu jedem Zeitpunkt den Wert Ihrer Equitykurve sowie den Prozentwert des Benchmarks, um auch genauere Auswertungen durchführen zu können.
SUMMARY TAB (TradingJournal+ Feature):
Verfügbare Spalten
Erklärung
Key Metrics
Best Performers
Hier werden die jeweils 10 besten und 10 schlechtesten Instrumente aufgelistet, berechnet auf den Netto Profit&Loss je Instrument.
P&L Trade Graph
Es werden Graphen angezeigt, die Ihren Profit&Loss je Tag, je Woche, je Monat und je Trade darstellen.
P&L Time Graph
Es werden Graphen angezeigt, die Ihren Profit&Loss an jedem Wochentag anzeigen und in Zeitabschnitten von jeweils 2 Stunden. Jeder Ihrer Trades wird dem Wochentag und der 2-Stunden Zeitspanne zugeordnet, in der er geschlossen wurde. In der Legende der x-Achse können Sie an der Zahl in Klammer ablesen, wieviele Trades dem Wochentag/der Zeitspanne zugerechent wurden. Über diese Graphen können Sie sehr gut analyisieren, ob es in Ihrem Trading Wochentage bzw. Zeitspannen gibt, die besonders positiv/negativ verlaufen.
Win/Loss Graph
In diesem Graph sehen Sie die Darstellung Ihres Verhältnisses von Gewinn- zu Verlust-Trades und Gesamtgewinn zu Gesamtverlust.
Long/Short Graph
In diesem Graphen sehen Sie die Darstellung wieviele Long- bzw. Short-Trades Sie durchgeführt haben.
Strategy Ranking
Im Strategy Ranking können Sie über einen Rechtsklick wählen, ob Strategie-Tags verwendet werden sollen, oder nicht. Wenn Sie „Verwende Tags“ aktivieren, wird der P&L für alle Trades kummuliert angezeigt, denen Sie den entsprechenden Tag zugewiesen haben. Sie sehen in der zweiten Spalte auch die Anzahl an Trades, die diesem Tag zugewiesen wurden. Wenn Sie „Verwende Tags“ deaktiveren, wird der kummulierte P&L und die Trade-Anzahl für jedes zumindest einmal getradete Einstiegssignal angezeigt. Alle Trades die ohne AT++ Strategie gestartet wurden, werden als „Diskretionär“ angezeigt.
TRADE COLLECTION TAB (TradingJournal+ Feature)
Die TradeCollection ist ein „Fotoalbum“ Ihrer Trades, von allen geschlossenen Trades wird automatisch ein Screenshot erstellt, der anschließend in der TradeCollection erscheint. Zusätzlich werden alle wichtigen Informationen zu jedem Trade neben dem Screenshot angezeigt. Wenn Sie im JournalTab oder im TradesTab bereits Kommentare zu einem Trade verfasst haben, werden diese synchronisiert und ebenfalls hier im Kommentar-Feld für jeden Trade angezeigt. Auch das TotalRating, das Sie sich selbst für jeden Trade im JournalTab zuweisen können, wird hier angezeigt, damit Sie auf einen Blick sehen können, wie Sie einen Trade selbst bewertet haben. Mit der TradeCollection bekommen Sie möglichkeit, Ihre Trades im Nachhinein zu studieren und durchzuschauen um Fehler zu erkennen und daraus zu lernen, was einer der wichtigsten Prozesse für einen Trader ist – ob Anfänger oder Profi.
SETTINGS TAB
Im SettingsTab können Sie die Anzahl an Sternen je Rating definieren und zusätzlich eigene Rating-Texte erstellen, die Sie danach im JournalTab für die TradeRatings verwenden können.
Das backtesting einer Strategie wurde als Schlüsselfunktion implementiert um die Performance einer Strategie auf historischer Basis zu überprüfen. Es ist möglich einen Backtest für ein einzelnes Instrument zu starten oder für eine ganze Instrumentliste (Portfolio).
Der Backtest benötigt folgendes:
Historische Daten eines Datenfeeds (das File mit Bars / das File mit Ticks)
Strategie von AgenaSkript oder
Importierte Strategie
Ab AgenaTrader Discovery oder höher: AgenaTrader++ (plusplus) Strategie.
Das Backtest Setup finden Sie in der Hauptmenüleiste in den Kategorien: Haupt -> Neu -> Backtest.
Workflow:
Wählen Sie im SetupBuilder eine Analyzer Session aus.
Legen Sie im SetupBuilder Ihre Einstiegs-, Stopp- und Target-Parameter fest
Wählen Sie unter Haupt -> Neu -> Backtest
Wählen Sie unter „Allgemeine Optionen“ Ihre Strategie (z.B. AT++)
Wählen Sie die gewünschte Datenquelle: z.B. „Datenfeed“ oder „File with Ticks“ (diese müssen Sie downloaden und/oder aus Ihrem File auswählen)
Legen Sie die Zeiteinheit fest
Wählen Sie die gewünschte Instrumentenliste (optional: wählen Sie zusätzlich per Mausklick ein bestimmtes Instrument an)
Definieren Sie Start und Ende mit Datum und Uhrzeit
Wählen Sie aus den Tabs den Reiter „Einstellungen“ an
Stellen Sie unter „Backtest Parameters“ Ihr Entry-Signal ein und überprüfen Sie, dass Stopps und Targets mit Ihrem Setup übereinstimmen, Sie haben jedoch die Möglichkeit, auch hier noch etwas zu ändern. Bestätigen Sie mit dem „Save Setup“-Button.
Wählen Sie unter „Parameters“ Ihre Analyzer Session (z.B. „Standard“)
Definieren Sie die Zahl der gewünschten Bars, Kaufkraft usw.
Bestätigen Sie mit „Save Setup“. Bitte beachten Sie: Wenn Sie unter „Backtest Parameters“ das Setup verändert haben, überschreiben Sie mit „Save Setup“ Ihre Einstellungen im SetupBuilder.
Starten Sie mit „Laufen lassen“ den Backtest, wobei Sie hier nun festlegen können, ob Sie die gesamte Instrumentenliste oder nur ein ausgewähltes Instrument backtesten möchten
Im Bereich unter der Instrumentenliste können Sie den Fortschritt der Berechnungen beobachten bzw. diese stoppen.
Input (Eingabe) Reiter ermöglichst die folgenden Einstellungen:
Parameter
Bedeutung
Start Date&Time
Ein Datum und eine Uhrzeit für den Backtest Start wählen
End Date&Time
Ein Datum und eine Uhrzeit für das Backtest Ende wählen
Instrument Lists
Auswahl einer Instrumentlsite
Time-Frame
Das Zeitintervall für den Daten am Chart e.g. 1Min, 1Stunde, 1Tag (Time-Frame = Ticks ist nicht möglich)
Strategy
Run
Hier kann zwischen "run on selected (einzelnes) instrument" oder "run on instrument list" (Portfolio) gewält werden damit wird der Backtest gestartet.
Open
Öffnet einen bereits berechneten Backtest der in der Vergangenheit gespeichert wurde
Data Source
Hier kann ausgewählt werden ob die Daten zur Kalkulation des Backtests von einem DatenFeed kommen oder von einer Datei. Datei: mit Bars oder mit Ticks. Die Datei sollte keine Kopfzeile beinhalten.
Result (Ergebnis) Reiter bietet die folgenden Möglichkeiten an:
Parameter
Bedeutung
View Type
Das Ergebnis wird entweder in Amount (Betrag), Percent (Prozent) oder Ticks ausgegeben.
Save Result
Ermöglicht das Speichern von Backtest Ergebnissen.
Dieser Reiter zeigt zwei Typen von Strategien:
1. Selbstprogrammierte Strategien oder importierte Strategien
Die Parametereinstellungen können bearbeitet werden.
Zusätzliche Parameter:
Buying Power (Kaufkraft)
Cash Value (Kontobetrag)
Commission (Kommission)
Order Handling Mode: tbd (Standard/Advanced: Uni Achen)
Slippage (Schlupfverluste)
2. AgenaTrader++ Strategien Die AT++ Paramenter sind hauptsächliche dieselben wie bereits oben angezeigt, weisen jedoch kleine Unterschiede auf:
Die Backtest Parameters Kategorie enthält die Einstellungen aus dem Setup Builder
Die Parameters Kategorie erlaubt es eine Analyzer Spalte session aus dem Setup Builder zu wählen
Es ist mögliche die bearbeiteten Einstellungen mit dem Save Setup Button zu speichern
Das speichern überschreibt die Einstellungen im Setup Builder.
Unter Kategorie "Trading" stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Funktion
Beschreibung
Enable Trading Breaks
Im Marktplatz-Escort eingestellte Handelspausen können berücksichtigt oder nicht berücksichtig werden. Ist dieser Parameter als „true“ gesetzt, errechnet der Backtest seine Ergebnisse nur innerhalb der in AgenaTrader eingestellten Handelszeiten. Pre- oder Postmarket-Bewegungen werden nicht berücksichtigt.
Last Opended Trade Handle Mode
Sollte während des Backtest der letzte Trade nicht abgeschlossen werden können, dann kann ausgewählt werden, ob dieser Trade dennoch geschlossen werden soll (Option: Close) oder offen bleibt (LeaveOpen). Bei „LeaveOpen“ fehlt für den letzten Trade die Gewinn&Verlust Berechnung.
Orders Handling Mode
Mögliche Optionen: - Datenfeed (Bsp. YFeed, usw. oder ein Datenfeed von einem Broker) - File with Bars: Daten aus einer Datei mit Bars - File with Ticks: Daten aus einer Datei mit Ticks.
Dateiformat und Formatierung für Daten aus einer Datei:
File with Bars: .csv und .txt
File with Ticks: .csv und .txt
Der Charts Reiter wird aufgeteilt zwischen Equity Kurve und Chart Historie. Die Equity Kurve enthält informatione entweder über ein Instrument oder über eine gesamte Instrument Liste (Portfolio) während die Chart Historie immer nur ein Instrument anzeigt.
Die Funktionen Show, Equity und X Axis stehen erst zu Verfügung, nachdem ein Backtest errechnet wurde.
Repräsentation der Equity Kurve
Wenn die Option Show All (alles anzeigen) aktiv ist, zeigt die Equity Kurve alle Trades des backtesting Ergebnisses.
Wenn die Option Show Chart (Chart anzeigen) aktiv ist, zeigt die Equity Kurve all jene Trades die von der aktuellen Chart Historie angezeigt werden (Zoom).
Diese beiden Optionen haben auch Auswirkungen auf andere Reiter:
Show All Auswirkugen auf folgend Reiter: Summary, Trades, Orders, Executions und Periods. Die Ergebnisse dieser Reiter werden für alle Trades ausgegeben.
Show Chart Auswirkungen auf folgende Reiter: Summary, Trades, Orders, Executions und Periods. Die Ergebnisse dieser Reiter werden nur für jene Trades ausgegeben, welche von der Chart Historie angezeigt werden (Zoom).
Equity Single (einzeln): zeigt nur das ausgewählte Instrument an während
Equity All (alle): Instrumete der Instrumente Liste (Portfoliio) anzeigt und für jedes Instrument eine eigene Kurve zeichnet
Equity Account (Konto): alle Instrumente der Instrument Liste (Portfolio) in einer gemeinsamen Kurve anzeigt
Wichtige Information! Die Optionen Show All oder Show Chart haben keine Auswirkungen wenn die Equity Optionen auf All oder Account gesetzt wurden. Die Resultate der oben angeführten Reiter werden in diesem Fall immer auf Basis der gesamten Trades berechnet.
Die X Axis Optionen erlauben es die Equity Kurve entweder mit Datum & Gewinn/Verlust oder mit Trades & Gewinn/Verlust anzuzeigen.
Navigation Zur Analyse der Ergebnisse gibt es zwei Zoom Möglichkeiten:
Mausrad
Halten der rechten Maustaste und einen Bereich in der Chart Historie oder Equity Kurve auswählen.
Wie bereits erwähnt haben die Show All oder Show Chart Optionen eine Auswirkung an der Ausgabe der Equity Kurve sowie den Ergebnissen in den anderen Reitern. Wenn Show Chart aktiv ist, zeigt der Zoom in der Chart Historie die selben Ergebnisse in der Equity Kurve an. Wenn Show All aktiv ist, hat der Zoom in der Chart Historie keine Auswirkungen auf die Equity Kurve.
Das zoomen in der Equtiy Kurve, auf der anderen Hand, hat immer Auswirkungen auf die Chart Historie und es werden die selben Informationen ausgegeben.
Kontext Menü
Kontext Menü Optionen:
Copy (kopieren)
Save Image As... (Bild speichern als...)
Page Setup... (Seiteneisntellungen für den Druck)
Print... (Drucken)
Show Point Values (Punktwerte anzeigen)
Set Scale to Default (Scalierung auf Default zurücksetzen)
Kontext Menü Graph:
Cumulative Profit (kummulierter Gewinn)
Daily Net Profit (netto Gewinn pro Tag)
Entry Efficiency (Effizienz Einstieg)
Exit Efficiency (Effizienz Ausstieg)
MAE
MFE
Monthly Net Profit (netto Profit pro Monat)
Weekly Net Profit (netto Profit pro Woche)
Total Efficiency (Effektivität Total)
Trade Profit/Loss (Gewinn/Verlust pro Trade)
Kontext Menü Trades:
All (alle)
Long (nur Long Positionen)
Short (nur Short Positionen)
Kontext Menü Winning/Losing:
All (alle)
Winning (nur Trades mit Gewinn)
Losing (nur Trades mit Verlust)
Wie der Name bereits impliziert ist der Summary Reiter eine Zussammenfassung aller Trading Ergebnisse.
Indikator Erklärungen: Die Indikatoren Ergebnisse sind in drei Spalten aufgeteilt: Alle Long und Short Trades gemeinsam sowie Long Trades alleinstehend und Short Trades alleinstehend.
Parameter
Bedeutung
Total Net Profit
Gesamter Gewinn netto (Gross Profit minus Gross Loss)
Gross Profit
Gewinn generiert von allen Trades innerhalb der angegeben Zeitspanne
Gross Loss
Verlust generiert von allen Trades innerhalb der angegeben Zeitspanne.
Profit Factor
Gross Gewinn dividiert durch Gross Verlust (Bsp. 1 = Gewinn und Verlust sind gleich hoch)
Cumulative Profit
Kumulierter Gewinn
Maximum Drawdown
Maximaler Verlust in einer einzigen Trading Serie
Commission
Kommission generiert für den Broker
Total Number of Trades
Eine monetäre Zahl aller Trades
Winning Trades
Eine monetäre Zahl aller Trades mit Gewinn
Losing Trades
Eine monetäre Zahl aller Trades mit Verlust
Average Trade
Durchschnittlicher Gewinn oder Verlust pro Trade
Average Winning Trade
Durchschnittlicher Gewinn der profitable Trades
Average Losing Trade
Durchschnittlicher Verlust der nicht profitablen Trades
Ration (Win/loss)
Verhältnis zwischen Gewinn/Verlust
Maximum Consequence Winners
Höchstzahl an Trades einer Gewinnserie
Maximum Consequence Losers
Hochstzahl an Trades einer Verlustserie
Largest Winning Trade
Höchster Gewinn eines Trades
Largest Losing Trade
Höchster Verlust eines Trades
Number of Trades per Day
Gesamtzahlt an Trades pro Tag
Average Time in Market (Min)
Durchschnittliche Zeit (in Minuten) der Trades im Markt
Average Bars in Trade
Durchschnittliche Anzahl der Bars (Bsp. Kerzen) der Trades im Markt
Profit per Month
Gewinn aller Trades der in einem Monat generiert wurde
Average MAE(maximum adverse excursion)
Durchnittswert der maximalen negativ Kursbewegung die diese Strategie durchläuft gegen des initialen Einstiegs. Diese Kalkulation überprüft die Effektivität der gewählten Strategie und Ihre Chance Preisbewegungen vorherzusagen. Eine niedrige Zahl verweist auf eine effektive Strategie.
Average MFE (maximum favorable excursion)
Durchnittswert der maximalen positiv Kursbewegung die diese Strategie durchläuft zugunsten des initialen Einstiegs. Diese Kalkulation überprüft die Effektivität der gewählten Strategie und Ihre Chance Preisbewegungen vorherzusagen. Eine hohe Zahl verweist auf eine effektive Strategie.
Average ETD
Durchschnittswert über die Effektivität der Exit Condition, wie gut diese in der Lage ist, die gewünschten Preisbewegungen einzufangen. Dieser Wert zeigt die Differenz zwischen dem best möglichen Preis (MFE) und dem eigentlichen Ausstiegspreis. Eine niedrige Zahl verweist auf eine effektive Exit Condition.
Der Trades reiter enthält alle Trades aus der Backtest Zusammenfassung. Mit einem Rechtklick auf die Spaltennamen öffnet sich das Kontextmenü. Die Choose columns Option ermöglicht ein hinzufügen oder entfernen von Spalten. Mit einem Rechtsklick in die Liste öffnet sich ein anderes Kontextmenü mit der Option die Liste als MS Excel zu exportieren.
Tipp: Der G&V zeigt den Gewinn und Verlust des aktuellen Trades an. Der Kumulierte G&V zeigt immer den aktuellen Gesamt-G&V an. Im Bild kann man sehr schön erkennen, wie von oben nach unten - ausgehend vom ersten G&Vder jeweils nächste G&V abgezogen bzw. hinzugerechnet wird. Das Ergebnis steht dann in der "Kom. G&V"-Spalte, diesem Ergebnis wird dann wiederum der nächste G&V hinzugerechnet oder abgezogen. So geht das im "Zickzack" immer weiter bis zum letzten Trade. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im Cent-Bereich zu minimalsten Abweichungen kommen kann, da der G&V auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet wird, der Preis jedoch manchmal auf drei Stellen und mehr.
Der Orders Reiter enthält alle Orders aus der Backtest Zusammenfassung. Mit einem Rechtklick auf die Spaltennamen öffnet sich das Kontextmenü. Die Choose columns Option ermöglicht ein hinzufügen oder entfernen von Spalten. Mit einem Rechtsklick in die Liste öffnet sich ein anderes Kontextmenü mit der Option die Liste als MS Excel zu exportieren.
Beschreibung Orderausführung
Der Backtest simuliert ein Echt-Zeit Verhalten in zwei verschieden Modi.: Modus Nr. 1 - Tick basierend (hat dasselbe Verhalten wie das Simulationskonto). Wenn der aktuelle Tick eine offene order berührt, dann wird dieser Tick Preis als "fill" Preis verwendet. Modus Nr. 2 - Kerzen basierend (simuliert den Tick basierenden Modus).
Jede Kerze wird in vier Teile aufgeteilt:
wachsende Kerze: Open; High; Low; Close.
fallende Kerze: Open; Low; High; Close.
Wenn z.B. der High Preis eine offene Order berührt, dann wird dieser Preis als "fill" Preis verwendet. Dasselbe ist gültig, wenn eine offene Order den Open, Low oder Close Preis berührt.
Unterschiede zwischen Market, Stop und StopLimit Order: Eine Market und Stop Order wird mit derselben Kerze ausgeführt. Eine StopLimit Order wird mit der nächsten Kerze ausgeführt. Beispiel. Wenn z.B. Zeiteinheit = 1 Tag, dann wird eine StopLimit Order erst am darauf folgenden Tag ausgeführt, während eine Market und Stop Order am selben Tag ausgeführt wird.
Der Executions Reiter enthält alle Order Ausführungen aus der Backtest Zusammenfassung. Mit einem Rechtklick auf die Spaltennamen öffnet sich das Kontextmenü. Die Choose columns Option ermöglicht ein hinzufügen oder entfernen von Spalten. Mit einem Rechtsklick in die Liste öffnet sich ein anderes Kontextmenü mit der Option die Liste als MS Excel zu exportieren.
Der Periods Reiter enthält Backtest Ergebnisse in einer Zusammenfassung basierend auf verschiedenen Kalender Einstellungen. Mit einem Rechtklick auf die Spaltennamen öffnet sich das Kontextmenü. Die Choose columns Option ermöglicht ein hinzufügen oder entfernen von Spalten. Mit einem Rechtsklick in die Liste öffnet sich ein anderes Kontextmenü mit den Optionen die Liste als MS Excel zu exportieren sowie verschiede Ergebnisausgaben.
Ausgabemöglichkeiten (types):
Annual (Jahr)
Monthly (Monat)
Weekly (Woche)
Day of Week (Wochentage)
Daily (Tag)
Hour of Day (Tageszeit)
Der Trading Info Reiter enthalt alle Trade Informationen dargestellt als Baum. Es sind Trading relevante Informationen wie Partial Trade (Teiltrade), Order und Execution (Ausführung) angeführt. Mit einem Rechtklick auf die Spaltennamen öffnet sich das Kontextmenü. Die Choose columns Option ermöglicht ein hinzufügen oder entfernen von Spalten.
Damit der Backtest Signale für den Einstieg generieren kann, muss definiert werden wieviel Historie dieses Signal benötigt. Dazu muss die Einstellung "Bars benötigt" angepasst werden. In der Regel ist die Standard Einstellung mit 20 Bars völlig ausreichend. Sollte das Signal, welches über den Signal Builder erstellt oder selbst programmiert wurde, jedoch mehr Historie benötigen, dann muss diese Einstellung darauf angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass die angegeben Historie zur Berechnung benötigt wird und einer Einstellung von 20 Bars wird erst ab dem 21. Bar ein Signal angezeigt werden.
Hinweis für Markttechnik Signale: Signale die mit Markttechnik Indikatoren wie dem P123 erstellt wurden, benötigen eine sehr lange Historie um Signale richtig anzuzeigen. Hier sollten mindestens 500 oder mehr Bars einstellt werden. Zu beachten ist, dass genügend Historie vom Datenfeed oder einer Datei geliefert werden. Die ersten z.B. 500 Bars zeigen keine Signale an, sondern erst die darauf folgenden Bars.
In Zusammenarbeit mit der Universität Aachen (Institut für Mathematik), wurde die Funktion Backtest des AgenaTrader weiterentwickelt und der Advanced Modus geschaffen. Das Foschungspaper von Dr. Stanislaus Maier-Paape und Dr. Andreas Platen weist darauf hin, dass eine Strategie im Backtest lediglich Ergebnisse für historische Daten liefert und keine Grundlage sein darf für den Live Handel, da die zukünftigen Ergebnisse sehr stark davon abweichen können. Die Funktion Backtest, die von allen führenden Softwareherstellern angeboten wird, spielt dennoch eine wesentliche Rolle für die Qualität der Software. Ein gut funktionierender Backtest Algorithmus ist förderlich um ein gut funktionierenden Handelssystem zu entwickeln. Je genauer die Ergebnisse im Backtest kalkuliert werden, desto zuverlässiger ist das Handelssystem im Live-Trading.
Die Forschung zeigt im Weiteren auf, dass trotz sehr fortschrittlich entwickelter Algorithmen und Tests am Markt, die Berechnungen in einigen Fällen nicht korrekt ausgegeben werden. In einem dieser Fälle spricht man von Situationen die nicht eindeutig feststellbar sind, kurz SNU (situation which is not unique). Um es zu ermöglichen auch auf SNUs zu reagieren, wurde die Funktion „Decision Mode“ entwickelt, welche dem Anwender der Software eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Folgende drei Einstellungen können getroffen werden:
Worst case: Der SNU wird anhand des schlecht möglichsten Ergebnisses evaluiert.
Best case: Der SNU wird anhand des best möglichen Ergebnisses evaluiert.
Ignore: Das Einstiegssignal oder der ganze Trade wird ignoriert.
SNUs treten nur in Verbindung mit Stop, Limit und StopLimit Orders auf. Market Orders können immer eindeutig festgestellt werden.
Mit der Korrelations-Marix können Sie die Performance von einzelnen Instrumenten und sogar ganzen Instrument-Listen in Echtzeit (!) in einer beliebigen Zeiteinheit vergleichen. Die Korrelations-Matrix kann mit allen beliebigen Instrumenten gefüllt werden, Sie können auch Instrumente aus verschiedenen Asset-Klassen miteinander vergleichen.
Im nun geöffneten Fenster können Sie folgende Einstellungen für die Matrix wählen:
Name
Bedeutung
Instrumentenliste
Wählen Sie hier, für welche Instrumentenliste die Korrelations Matrix erstellt werden soll. Für die gewählte Liste wird die Korrelation zwischen jedem enthaltenen Wert berechnet.
Periodizität / Interval
Regelt die Zeiteinheit, auf deren Grundlage die Korrelation zwischen den Instrumenten berechnet werden soll
Correlation Period
Die Anzahl an Perioden in der entsprechenden Zeiteinheit, die zur Berechnung der Korrelation herangezogen wird. Standardmäßig wird die Korrelation auf Basis der letzten 100 Tageskerzen berechnet.
Bars Count / Time period
Anzahl der Bars die im verknüpften Chart geladen werden soll. Neben der Korrelationsmatrix wird ein Chart angezeigt, der diese Einstellungen übernimmt.
Template
ChartTemplate für den verknüpften Chart neben der Matrix.
Standardmäßig wird die Korrelation in der Matrix-Ansicht angezeigt, dabei handelt es sich um eine zweidimensionale Tabelle, die auf der x-, und y-Achse jeweils jedes Symbol der gewählten Instrumentenliste enthält.
Die Matrix ist so zu lesen, dass der Schnittpunkt einer Zeile mit einer Spalte den jeweiligen Korrelations-Koeffizienten der beiden Werte zueinander ausgibt. Der Korrelations-Koeffizient ist 100, wenn in der Spalte und Zeile das gleiche Symbol ausgewählt ist.
Über das Plus-Symbol links oben im Eck der Matrix können Sie einzelne Werte zur Matrix hinzufügen, für die anschließend wieder die Korrelations-Koeffizienten zur gesamten Instrumentliste berechnet wird.
Wenn Sie auf einen einzelnen Korrelations-Koeffizienten klicken, wird der entsprechende Wert im Chart rechts neben der Matrix geladen. Dabei wird das Instrument aus der gewählten Spalte als primäre Datenserie im Chart geladen, das Instrument aus der gewählten Zeile als sekundäre Datenserie als Linienchart. Die Preisachse wird dabei auf Prozent-Werte geändert, um die beiden Datenserien vergleichbar zu machen. Der erste Datenpunkt der sekunderen Datenserie beginnt bei 0%, danach werden die prozentuellen Änderungen je Periode im Vergleich zur primären Datenserie dargestellt. Zusätzlich wird d er InstrumentCorrelation Indikator in den Chart geladen, Details zum Indikator siehe unten.
Wenn Sie in der Matrix mit der Maus über einen Korrelations-Koeffizienten in der Matrix fahren, erscheint in einem Pop-Up die grafische Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Korrelations-Koeffizienten. Für die Darstellung wird der „InstrumentsCorrelation“ Indikator verwendet, der Standardmäßig auch im Chart rechts von der Matrix geladen ist. Dieser Indikator berechnet für jede historische Periode den historischen Korrelations-Koeffizienten und stellt diesen grafisch dar. Mit diesem Indikator können Sie sehr gut nachverfolgen, wie sich die Korrelation im Zeitablauf geändert hat, ob die Korrelation zwischen zwei Werten konstant verläuft oder starken Schwankungen unterliegt.
Name
Bedeutung
Button „Liste“
Über den Button „Liste“ links oben können Sie auf die Listen-Ansicht umschalten, hier wird nun jedes Instrumenten-Paar in der Liste angeführt und die entsprechende Korrelation angezeigt. Die Liste ist absteigend sortiert, die höchsten Korrelations-Koeffizienten sind als erste Werte angeführt.
Zeiteinheit
Über „Zeiteinheit“ können Sie ändern, auf Basis welcher Zeiteinheit die Korrelation berechnet werden soll.
Periode
Period steuert die Anzahl an historischen Perioden die als Basis für die Korrelationsberechnung dienen.
Über einen Rechtsklick in die Matrix oder die Liste können Sie die Korrelations-spezifischen Darstellungs-Einstellungen aufrufen. Sie können die Werte einstellen, ab denen mit einer Färbung der Zellen begonnen werden soll und zusätzlich die Farbe, die für einen Wert von +100 und -100 verwendet werden soll. Die Standardfarbe (= weiß) wird für Werte unter den festgesetzten Grenzwerten verwendet. Werte die innerhalb der Grenzwerte liegen, werden je nach Intensität farblich abgestuft, je näher der Wert bei +/- 100 liegt desto näher liegt die Hintergrundfärbung bei den beiden gewählten Farben für die Extremwerte.
Standardmäßig beginnt eine grüne Hintergrundfärbung bei einem Wert von +60, Werte kleiner -60 bekommen eine rote Hintergrundfärbung.
Achtung! Korrelations Matrix funktioniert nur mit Zeitbasis-Charts. Bitte verwenden Sie keine Chartvorlagen mit NonTimeBased-Charts für die Korrelationsmatrix.
Der Wert des Korrelations-Koeffizienten misst den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Werten an und kann Werte zwischen +1 und -1 annehmen. In der Korrelations-Matrix werden die Werte mit 100 Multipliziert, daher pendelt der Koeffizient im AgenaTrader zwischen +100 und -100. Bei einem Wert von +100 gibt es einen vollständig positiven Zusammenhang zwischen den betrachteten Werten und die Kursentwicklung ist völlig identisch, daher wenn Instrument A steigt, steigt auch Kurs B, wobei nur durch den Korrelations-Koeffizienten nicht auf das Verhältnis des Ausmaßes der Steigerung geschlossen werden kann. Bei einem Wert von -100 liegt eine völlige inverse Abhängigkeit vor, immer wenn Kurs A steigt, fällt Kurs B. Nähere Informationen zum Korrelationskoeffizienten finden Sie zum Beispiel unter folgendem Link:
Hier kann das Aussehen von AgenaTrader verändert werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
AgenaTrader bietet die Möglichkeit ein Backup des Gesamtsystems zu erstellen. Sollten Sie jemals Daten verlieren oder etwas ungewollt verändern, so haben Sie die Möglichkeit, diese Dateien mithilfe des letzten Backups wieder einzuspielen.
Sie können das Backup wie folgt durchführen: klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Haupt -> Backup/Restore... und drücken Sie den Backup Button.
Achtung:
Sie sollten alle Verbindungen trennen, bevor Sie ein Backup durchführen, da es sonst zu Problemen bei der Durchführung kommen kann. Wenn Sie "Backup" anklicken, werden Sie per Popup darauf aufmerksam gemacht:
Backup Zeitplan:
Wählen Sie einen Serientyp aus wie z.B. wöchentlich, täglich …
Wählen Sie den Wochentag aus.
Wählen Sie die genaue Uhrzeit aus.
Geben Sie an wie viel Speicherplatz für Backups auf Ihrer Festplatte zu Verfügung stehen soll.
Wenn die maximale Größe erreicht wurde, wird automatisch das älteste Backup gelöscht.
Sie sollten zumindest so viel Speicher angeben, dass bis zu mind. 4 Backups möglich sind. Das wird empfohlen, damit mehrere Wiederherstellungspunkte erstellt werden können und damit eine Wiederherstellung zu einer früheren funktionierenden Version gewährleistet wird. Je mehr Backups desto sicherer die Wiederherstellung von funktionierenden Dateien.
Eine Angabe des notwendigen Speichers wird errechnet, je nachdem welche Daten für die Sicherung aktiviert wurden.
Einfacher Modus (simple):
Optionen
AgenaTrader executable: Wenn aktiv wird zu jedem Backup die Installationsdatei hinzugefügt, damit Sie nicht nur Dateien Wiederherstellen können, sondern auch die jeweilige Version. Damit wird verhindert, dass Versionskonflikte entstehen. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.
AgenaTrader Umgebung: Es werden alle Benutzerdaten wie Arbeitsplatz, Trading Journal, Add-Ons, Conditions und Co. gesichert.
AgenaTrader Daten: Es werden Logs, Historien, Replay Daten und Schnappschüsse gesichert.
Erweiterter Modus (advanced):
Geben Sie den Speicherort auf Ihrem Speichermedium an. (Festplatte, SSD, USB …)
Am Speicherort müssen genügend Speicher vorhanden sein und ausreichen Schreibrechte.
Optionen
Sie können hier bis ins letzte Detail auswählen, welche Benutzerdaten gesichert werden sollen. Es gibt zwei Hauptverzeichnisse das User Verzeichnis und das Daten Verzeichnis. Das Erste ist mit der „AgenaTrader Umgebung“ und das Zweite ist mit den „AgenaTrader Daten“ aus dem einfachen Modus vergleichbar.
Aktivieren oder deaktivieren der jeweiligen Checkboxen entscheidet, welche Daten gesichert werden sollen.
Die AgenaTrader Installationsdatei wird auch hier immer mit gesichert.
Jedes erstellte Backup ist in weiterer Folge unter der Funktion „Wiederherstellen (Restore)“ zu finden.
Windows
Sie können den AgenaTrader auf einer VM Machine (in unserem Fall Virtual Box) laufen lassen und das Backup auf dem lokalen Rechner speichern. Dafür machen Sie bitte Folgendes:
Erstellen Sie einen Backup-Ordner auf Ihrem lokalen PC. In diesem Ordner wird dann das Backup gespeichert.
Öffnen Sie die Virtual Box und klicken Sie auf Settings:
Gehen Sie auf die Sektion Shared Folder und klicken Sie auf den Add Shared Folder-Button:
Im nun offenen Kontextmenü wählen Sie Folder Path->Other und fügen Sie über das Browse Folder Fenster den Backup-Ordner hinzu.
Starten Sie nun die Virtual Machine. Gehen Sie zum Ordner Network -> VBOXSVR -> User Backup folder und kopieren Sie den Dateipfad. Er sollte so aussehen: \\VBOXSVR\Backup
Starten Sie den AgenaTrader. In der Backup-Sektion fügen Sie den Backup-Dateipfad ein und klicken den Backup-Button.
Nun werden Ihre VM Backups lokal auf Ihrem PC gespeichert.
Mac OS
Wenn Sie Parallels verwenden, funktioniert es genauso wie oben angeführt bei Windows. Details dazu, wie Sie einen Ordner in Parallels teilen, finden Sie hier In allen anderen Fällen zippen Sie bitte das User- und Daten-Verzeichnis. Diese liegen Ssandardmäßig hier: User-Verzeichnis: C:\Users\"PC_Name"\Documents\AgenaTrader Daten-Verzeichnis: C:\Users\"PC_Name"\AppData\Local\AgenaTrader
Sie können diese Zip-Files speichern, wo Sie möchten - bitte achgten Sie jedoch darauf, dass auf dem entsprechenden Speichermedium ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung steht.
Um das Backup wieder herzustellen, schließen Sie bitte den AgenaTrader, entnehmen das Backup-Zip aus dem Archiv und ersetzen die Ordner im User- und Daten-Verzeichnis.
In diesem Fenster werden alle vorab erstellten Sicherungen (Backup) angezeigt. Mit einem Klick auf den gewünschten Wiederherstellungszeitpunkt wird AgenaTrader automatisch auf die Version und den Dateien des angegeben Datums zurückgesetzt. Der Speicherort der Sicherungen wird automatisch mit dem Fenster Dialog Backup synchronisiert.
Das Benutzer-Daten Backup Verzeichnis von AgenaTrader ist manuell bestimmbar, und kann z.B. unter: "... /Dokumente/AgenaTrader" gespeichert werden.
In diesem Ordner befindet sich auch der Backup-Ordner, der 1:1 die Daten des AgenaTrader-Ordners zum Zeitpunkt des Backups enthält.
Sollten Sie also jemals Daten wiederherstellen wollen, so können Sie die gewünschten Dateien einfach aus dem AgenaTraderBackup-Ordner in den AgenaTrader-Ordner zurück kopieren.
Sollten Sie aus bestimmten Gründen Ihre individuellen Einstellungen nicht mehr benötigen oder Sie haben irrtümlich Einstellungen getätigt, die Sie nicht wünschen, finden jedoch nicht mehr zu den ursprünglichen EInstellungen zurück, so haben Sie mit dieser Funktion die einfache Möglichkeit, Ihren AgenaTrader mit wenigen Mausklicks auf die voreingestellten Standardwerte zurückzusetzen.
Nachdem Sie "Haupt - Backup/Wiederherstellen - Auf Standardwerte zurücksetzen" geklickt haben, werden Sie erneut gefragt, ob Sie diese Aktion tatsächlich durchführen möchten. Mit dem Bestätigen wird Ihr AgenaTrader auf Standardwerte zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, dass dann alle Ihre getätigten Einstellungen gelöscht werden!
Auf einer Anwendungs-Symbolleiste befindet sich der Zeitabschnitt, in dem die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
Linker Mausklick auf eine Uhr öffnet das Fenster Zeitzonen.
Mit der rechten Maustaste können Benutzer Zeitzonen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen:
Durch klicken auf Ausstieg in der Hauptmenüleiste Haupt schließen Sie die AgenaTrader Plattform.
Zuvor werden Sie noch gefragt ob Sie Ihren aktuellen Arbeitsbereich speichern möchten.
und wählen Sie dort 3rd Level Box aus oder Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbolin demArbeitsplatz: Hauptmenü und Toolbar.
Name des Instruments für das die Times&Sales / Level2-Daten angezeigt werden sollen. Verwenden Sie, um Symbole hinzufügen.
Tages-Open Tages-High Tages-Low
Last: zuletzt gestellter Preis Bid: aktueller Bid-Preis Ask: aktueller Ask-Preis Spread: aktuelle Differenz zwischen Ask und Bid Vol: Volumen des letzten Trades Total: Gesamtvolumen des aktuellen Tages
Reicht die Tastatur bzw. das Mausklick-Trading nicht aus, so kann in der 3rd Level Box auch über diese Buttons gehandelt werden. Funktionalität dazu siehe im
ECN: (Electronic Communication Network) ist der ECN-Broker Bid/Ask: Bid bzw. Ask des jeweiligen ECN Volumen: Positionsgrößen zu den gestellten Bid/Ask-Preisen/ECN Die unterschiedlichen Farben zeigen die unterschiedlichen Preisstellungen der Markttiefe an. Stellen mehrere ECNs den selben Preis, so sieht man innerhalb einer Farbfläche genau diese ECNs. Über den-Button können die ECN-Farbeinstellungen für die Bid/Ask-Liste vorgenommen werden.
Diese Liste zeigt die getätigten Umsätze an: Preis: ist der Preis zu dem der Umsatz getätig wurde Vol.: ist das Volumen welches zum jeweiligen Preis umgesetzt wurde Börse: Börse an welcher der Umsatz entstanden ist Zeit: Uhrzeit
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in dem Applikations-Toolbar.
Der Portfolio Mixer ist ein Analysewerkzeug um sich den Gesamtgewinn oder Verlust, eines ausgewählten Instruments oder einer Instrumentliste, für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
Die Instrumentliste beinhaltet die Instrumente, welche im Portfolio Mixer angezeigt werden und auf denen die Gewinn & Verlust berechnet beruht. Lernen sie mehr über die . Instrumente können sehr einfach der Liste angefügt werden, indem der jeweilige Symbolname am unteren Ende der Liste eingetippt wird.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in dem Arbeitsplatz: Hauptmenü und Toolbar.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in dem Arbeitsplatz: Hauptmenü und Toolbar.
Mit dieser Filter-Option ist es möglich, innerhalb einer Instrumentenliste auf weitere Kriterien zu scannen. Man kann hier auch verschiedene Instrumentlisten bzw. Instrumentlisten und einzelne Symbole zusammenfassen. Möchte man z.B. die Listen S&P1 und S&P2 und das Symbol RIMM scannen, so kann man dies erreichen, indem man die drei Elemente mit einem Komma trennt "S&P1,S&P2,RIMM":
Das Herzstück des TradingJournals ist die Auswertung der Trading-Kennzahlen, hier können Sie alle Kennzahlen einsehen, die für alle Trades berechnet werden, die Sie im JournalTab geladen haben. Die Berechnung der Kennzahlen wurde aus dem Backtest-Modul übernommen, für eine Beschreibung der einzelnen Werte, lesen Sie bitte in der Beschreibung des Backtest-Moduls nach.
Eine Strategie wählen (Bsp. selbstprogrammiert oder AT++).Eine AT++ Strategie muss mit dem erstellt werden, und im Einstellungen-(Settings-)Reiter ausgewählt werden.
Standard oder Advanced. Weitere Funktionen für Advanced: Orders settings Calcualte Entry Market Orders onclose: Optionen „true“ (wahr) oder „false“ (falsch). Calcualte Exit Market Orders onclose: Optionen „true“ (wahr) oder „false“ (falsch). Die Standard Einstellung basiert auf dem Backtest Standard Modus. Dort werden Market Orders immer mit dem nächsten Open der Kerze berechnet. Die Funktion kann bei Advanced verändert werden, infolgedessen auch das Close der Kerze verwendet wird. Decision Mode: - BestCase: Nicht eindeutige Orders werden mit dem Best möglichen Ergebnis kalkuliert. - WorstCase: Nicht eindeutige Orders werden mit dem schlechtesten Ergebnis kalkuliert, dass eintreffen kann. - Ignore: Nicht eindeutige Orders werden ignoriert.
Wählen Sie Haupt -> Neu -> Korrelations Matrix .
