Optionshandel
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Übersichtliche Optionsketten (OptionChains) für jedes Instrument direkt unter Ihren Charts oder als separates Fenster ermöglichen es, jederzeit den Überblick über die neuesten Optionsdaten zu behalten und die optimale Option für Ihren eigenen Handel zu finden. Die in der Optionskette ausgewählte Option wird direkt mit dem neuen OptionTradingPad synchronisiert, mit dem die Option mit nur einem weiteren Klick gekauft oder verkauft werden kann.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Optionen direkt aus einem Chart (Option-ChartTrading) über das Rechtsklickmenü zu handeln - eine besonders komfortable Lösung für den Handel mit Optionen. Die aktuellen Optionsgeschäfte werden direkt im Chart des Basiswertes angezeigt.
Mit neuen Indikatoren, die Griechen- und andere Optionsdaten anzeigen können, ist es möglich, diese Datenreihen grafisch zu analysieren und auch in automatische Scans und Signale mit dem Signal Builder zu integrieren. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Software und die fortschrittlichsten Tools für Optionshändler anzubieten.
Damit Ihr Broker und Datafeed in AgenaTrader Optionen - Daten / Handelsoptionen erhalten kann, müssen Sie den Instrumententyp "Option" im Fenster "Kontoverbindung" für die Konten aktivieren, die Sie verwenden möchten.
1. Datenfeeds
Der Feed, für den Sie den Instrumententyp "Option" aktivieren, dient als Datenquelle für die Optionskette und die Optionsindikatoren. Sie können auch die Multi-Feed-Möglichkeit von AgenaTrader nutzen, um einen Datafeed nur für Optionen und einen anderen Datafeed für den Basiswert zu verwenden.
InteractiveBrokers (zusätzliches Abonnement für OPRA-Daten notwendig)
IQ Feed (zusätzliches Abonnement für OPRA-Daten notwendig)
Rithmic
CQG (Release in 2020)
2. Broker / Technology providers
InteractiveBrokers
Rithmic
CQG (Release in 2020)
Sie können die Optionskette in der Chart-Toolbar mit diesem Symbol öffnen:
Dieses Symbol bezieht sich auf ein griechischen Delta als Großbuchstabe, der gedanklich die Verbindung mit den in der Optionskette dargestellten und berechneten Griechen herstellen soll. Wenn Sie mit einem Datafeed verbunden sind, der Optionsdaten für den Basiswert empfangen kann, den Sie in Ihrem Chart geöffnet haben, wird die Optionskette geladen und die Daten erscheinen in der Tabelle.
Die linke Seite der Kette zeigt Daten für Calls, die rechte Seite zeigt Put-Informationen. In der mittleren Strike-Spalte wird jeder verfügbare Ausübungspreis angezeigt. Wenn Sie z.B. Apple in Ihrem Chart öffnen und dann die Optionskette laden, werden automatisch die verfügbaren Options-Verfallsdaten (Tabs) und verfügbaren Strikes (Zeilen) geladen. Es gibt eine Reihe, die einen dunkleren Hintergrund hat als die anderen - dies ist der Strike am Geld (ATM), d.h. es ist der Strike, der dem aktuellen Kurs des Basiswertes am nähesten ist. Die Zeilen mit hellerem Hintergrund sind die In-the-Money (ITM)-Optionen, während der dunklere Hintergrund die Out-of-the-Money (OTM)-Optionen anzeigt.
Sie können auch eine eigenständige Optionskette über Haupt -> Neu -> OptionChain öffnen.
​1. Allgemeine Einstellungen
1 Verfallsdaten
AgenaTrader erkennt automatisch die verfĂĽgbaren Options-Verfallsdaten fĂĽr jedes einzelne Instrument. Jeder Verfall entspricht einer einzelnen Registerkarte mit folgenden Informationen:
Verfallsdatum
Regelmäßiges Verfallsdatum (R) oder wöchentliches Verfallsdatum
Verbleibende Tage bis zum Verfall
Sie können die angezeigten Verfallsdaten (Tabs) erhöhen, indem Sie die Anzahl im Feld "Expiries" ändern. Die verfügbaren Verfallsdaten sind begrenzt in Bezug darauf, inwieweit diese vom Datenfeed in die Zukunft bereitgestellt werden.
1.1.1.2. 2 Strikes
Hier können Sie auswählen, wie viele Strikes insgesamt in der Optionskette angezeigt werden sollen. Der Strike am Geld (ATM-Strike) wird in dieser Zählung nicht berücksichtigt. Wenn Sie eine Strike-Anzahl von 10 wählen, werden 5 Strikes über dem ATM-Strike und 5 Strikes unter dem ATM-Strike angezeigt. Wenn Sie die Anzahl der Strikeserhöhen, wird abwechselnd ein neuer Strike einmal über und einmal unter dem ATM-Strike hinzugefügt.
1.1.1. Options-Linien
Durch die Aktivierung von "Optionslinien anzeigen" wird jede spezifische Option, auf die Sie in der Optionskette von nun an klicken, im zugehörigen Chart grafisch dargestellt. Auf diese Weise können Sie leicht visuell überprüfen, wie weit der Ausübungspreis vom aktuellen Marktpreis entfernt wäre und wie weit in Zukunft der Verfall sein wird. Wenn Sie "Temp. Linien" aktivieren, werden nur die Linien für die zuletzt angeklickte Option im Diagramm gezeichnet. Mit den Optionen "Expiry" und "Strike" können Sie die Farbe jeder neu angezeigten Option im Diagramm ändern.
1.1.2. StrikeRanges
Mit diesem Tool können Sie weit entfernte Strikes zur Optionskette hinzufügen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie z.B. Calls kaufen oder schreiben wollen, deren Strike z.B. 10% über/unter dem aktuellen Marktpreis liegen. In diesem Fall können Sie den unteren Bereich auf 10-12% einstellen, so dass alle Strikes, die 10-12% unter dem aktuellen Marktpreis liegen, zu Ihrer Optionkette hinzugefügt werden, umgekehrt für den oberen Bereich. Sie können wählen, ob Sie die Werte in "%" (Werte zwischen 0 und 100 erlaubt) oder in absoluten Zahlen "Abs" eingeben. Mit der Einstellung "Abs" können Sie z.B. den unteren Bereich auf 110-130 für AAPL-Optionen einstellen, so dass alle Strikes zwischen diesen Werten zu Ihrer Optionskette hinzugefügt werden. Das Aktivieren des Kontrollkästchens "Fix" bedeutet, dass die Grenzen, die Sie für die Bereiche festgelegt haben, nicht in die Auswahl einbezogen werden. Wenn wir das Beispiel von oben mit dem unteren absoluten Bereich 110-130 nehmen, dann werden die Strikes von 110 und 130 nicht in die Liste aufgenommen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Fix" deaktivieren, fügt die Optionskette die Randwerte zur Auswahl hinzu. Wenn es keine Strikes für die Randwerte gibt, wird der nächste verfügbare Strike in die Liste aufgenommen, auch wenn er leicht außerhalb des Bereichs liegt. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass Sie einen Treffer leicht verpassen, wenn Ihre ausgewählten Grenzen zu eng sind.
1.1.3. Spalten auswählen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Kopfzeile der Optionsketten-Spalten klicken, öffnet sich das Rechtsklickmenü und Sie können auf "Spalten auswählen" klicken. Im folgenden Fenster können Sie an- und abwählen, welche Spalten Sie in Ihrer Optionskette sehen möchten.
1.1.4. Spalten verschieben
Sie können die Reihenfolge der Spalten in Ihrer Optionskette ganz einfach ändern, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Kopf einer Zeile klicken und ihn per Drag&Drop an die gewünschte Position ziehen.
1.1.5. Farbeinstellungen
Durch Ă–ffnen des Farb-MenĂĽs in der Chart-Toolbar finden Sie einen neuen Button "Option Chain Settings" - klicken Sie darauf, um die grafische Anzeige Ihrer Optionskette zu konfigurieren.
Die wichtigsten Einstellungen sind hier die Farben für jede Spalte - z.B. repräsentiert die Eigenschaft "clmCallsAsk" die Ask-Spalte auf der Call-Seite. Sie können die Hintergrundfarbe jeder einzelnen Spalte hier in den Einstellungen ganz einfach ändern. Wenn Sie die Einfärbung auf die Standardwerte zurücksetzen möchten, drücken Sie einfach die Schaltfläche "Standard" in der linken unteren Ecke dieses Fensters.
Bid/Ask
BidSize/AskSize
Last price
Option Volume
Option OpenInterest (OI)
Implizierte Volatilität(IV%)
Greeks
Delta
Gamma
Theta
Vega
(Informationen ĂĽber die Griechen finden Sie hier: LINK)
WICHTIG:
InteractiveBrokers berechnet die Griechen innerhalb der TWS und sendet die Werte direkt an AgenaTrader. IQ-Feed liefert keine griechischen Werte direkt, daher müssen wir die Griechen auf der Grundlage der BlackScholes-Formel in AgenaTrader berechnen. BlackScholes-Berechnungen sind recht komplex und von vielen Inputfaktoren abhängig. Aus diesem Grund gibt es neue Einstellungen im Allgemeine Einstellungen, wo Sie die grundlegenden Eingabeparameter setzen können, die AgenaTrader für die Griechen-Berechnungen für IQ-Feed verwenden soll. Wenn Sie keine fundierten Kenntnisse über die BlackScholes-Formel haben, empfehlen wir Ihnen, die voreingestellten Werte nicht zu ändern. Die nach der BlackScholes-Formel berechneten Werte haben auch einige Ungenauigkeiten, da BlackScholes im Grunde genommen Griechen für europäische Optionen berechnet, während heute die meisten Optionen amerikanische Optionen sind. Griechen sind ein komplexes Thema, und Sie werden höchstwahrscheinlich unterschiedliche Ergebnisse für Griechen und implizite Volatilität für jede einzelne Quelle erhalten, die Sie überprüfen. Wie immer versuchen wir, die Griechen so effizient und bestmöglich zu berechnen.
Das OptionTradingPad bleibt immer synchron zur Optionskette. Um eine ausgewählte Option an das OptionTradingPad zu senden, müssen Sie nur mit der linken Maustaste auf die Zeile der Option klicken, die Sie handeln möchten. Wenn Sie in eine der Call-Spalten klicken, wird ein Call mit dem ausgewählten Treffer und Ablauf an das OptionTradingPad gesendet, umgekehrt, wenn Sie in eine der Put-Spalten klicken. Sie sehen die Synchronisation im Instrument-Feld im OptionTradingPad - sie ändert sich ständig, wenn Sie verschiedene Optionen in der OptionKette auswählen.
Mit diesem neuen Pad können Sie Options-Orders ganz einfach an Ihren Broker senden. Das Pad ist über die ChartToolbar und auch direkt über die ActionBar zugänglich:
EINE OPTION AUSWÄHLEN (MANUELL)​
Das Feld "Instrument" in den "Order General Settings" ist ein schreibgeschütztes Feld, das Sie es nicht direkt ändern können. Dieses Feld wird entsprechend den Änderungen, die Sie weiter unten im OptionTradingPad vornehmen, aktualisiert.
In den nächsten Einstellungen können Sie die Order-Größe auswählen, sowie ob Sie eine Put- oder Call-Option handeln möchten. Darüber hinaus sehen Sie für das Verfallsdatum im DropDown-Menü alle verfügbaren Verfallsdaten für diesen Basiswert. Die gleiche Logik gilt für die Strike-Auswahl.
EINE OPTION AUSWĂ„HLEN (SYNCHRONISATION MIT OPTIONSKETTE)
Um eine bestimmte Option auszuwählen, die Sie handeln möchten, können Sie das gewünschte Instrument direkt in der Optionskette auswählen (weiter oben beschrieben) - dann werden Verfall und Strike sofort an das OptionTradingPad weitergeleitet. Alles, was Sie dabei noch wählen müssen, ist die Menge, wie viele dieser Optionen Sie handeln möchten.
ECHTZEIT OPTIONSDATEN
Wenn Ihr Datafeed Echtzeitinformationen über die von Ihnen in den "Order General Settings" gewählte Option liefert, wird der aktuelle Geld- und Briefkurs in diesem Feld angezeigt, so dass Sie schnell den aktuellen Preis der ausgewählten Option sehen können.
ORDER-TYPEN UND ORDER-GĂśLTIGKEITSDAUER
Diese Einstellungen sind die gleichen wie bei jeder anderen Order in Aktien, Futures usw. - Sie können hier Markt-, Stop-, Limit- und StopLimit-Orders für Optionen platzieren. Stop-, Limit, und StopLimit Options-Orders werden ausgelöst, wenn der Optionspreis das angegebene Niveau erreicht (d.h. sie werden nicht durch den Basispreis, sondern durch den Preis der tatsächlichen Option, für die Sie eine Order anlegen, ausgelöst). Das Order-Expiry steuert , wie lange Ihre Order gültig sein soll:
Gtc = Good Till Cancel (gĂĽltig bis auf Widerruf)
Day = Valid until end of day (gĂĽltig bis zum Ende des Handelstages)
Gtd = Good Till Date (gĂĽltig bis zum angegebenen Datum)
Ioc = Immidiate or Cancel (sofortige Ausführung, wenn nicht möglich wird die Order gelöscht)
KAUF / VERKAUF
Klicken Sie auf die Schaltflächen Kaufen / Verkaufen, um Ihre Order an den Broker zu übermitteln. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Out RTH" aktivieren, darf Ihre Order außerhalb der regulären Handelszeiten ausgeführt werden - Ihr Broker ist für diese Ausführungen verantwortlich.
OPTIONS-KOMBINATIONEN HANDELN
Dieser Button ist derzeit ohne Funktion, in Zukunft können Sie mit diesem Button das Advanced-OptionTradingPad öffnen, mit dem Sie einfach und effizient Optionskombinationen wie Straddles, Strangles, Spreads, Butterflies, etc. handeln können.
Um eine Options-Order direkt im Chart zu platzieren, öffnen Sie einfach das Rechtsklickmenü im Chart und wählen Sie "Kauf Option" oder "Verkauf Option":
OptionTraderBar
Die TraderBars im Chart für Options-Orders haben neue Eigenschaften, so dass Sie die Option, die Sie handeln möchten, direkt im TraderBar auswählen können:
Strike Auswahl
Wenn Sie auf den Strike-Preis klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allen verfügbaren Strikes - wählen Sie einfach den Strike, den Sie handeln möchten.
WICHTIG! Der Option-TraderBar wird im Basiswert immer zu dem von Ihnen gewählten Ausübungspreis angezeigt. Wenn Sie also einen Strike von $250,00 wählen, wird der OptionTraderBar zu einem Preis von $250,00 des Basiswertes angezeigt. Der Ausübungspreis ist die einzige reale Verbindung zwischen dem Basiswert und der Option, daher sind der Basispreis und der Ausübungspreis der Optionen im Chart miteinander verbunden.
Verfallsdatum Auswahl
Wenn Sie auf das Verfallsdatum klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allen verfügbaren Verfallsdaten - wählen Sie einfach den Verfall, den Sie handeln möchten.
Stop Preis (fĂĽr Stop-Orders)
Dies ist das Feld ganz links im TraderBar (bei Options-Stop-Orders), Sie können den Preis eingeben, den Sie als Stop-Preis für Ihre Order übermitteln möchten.
Limit Preis(fĂĽr Limit-Orders)
Dies ist das Feld ganz links im TraderBar (bei Options-Limit-Orders), Sie können den Preis eingeben, den Sie als Limit-Preis für Ihre Order übermitteln möchten.
Stop- und Limit Preis (fĂĽr StopLimit-Orders)
Für StopLimit-Orders können Sie den Limitpreis im Feld "L:" und den Stoppreis im Feld "S:" auswählen.
Mehrere TraderBars pro Chart
Für Optionshandel ist es ab sofort möglich, mehrere aktive TraderBars in Ihrem Chart zu sehen - jeder Ausübungspreis hat seine eigene TraderBar. Auf der rechten Seite der TraderBar sehen Sie genau, welche Option Sie derzeit zu diesem Ausübungspreis handeln.
Mehrere Trades am gleichen Strike
Wenn Sie mehrere Orders/Trades am exakt gleichen Strike öffnen, wechselt der OrderBar in den MultiOrder Modus - auf der linken Seite des OrderBars erscheint eine Schaltfläche, über die Sie die Order-Ansicht ausklappen können. Durch einen Klick auf die Schaltfläche, werden alle Orders, die an diesem Strike liegen untereinander aufgelistet und mit einem blauen Hintergrund hinterlegt, der indiziert, dass all diese Orders am selben Strike liegen. Ohne dieser neuen Ansichtsmethodik würden sonst Orders am gleichen Strike direkt übereinander angzeigt werden und wären nicht mehr einzeln verwaltbar.
Vorschlag-Orders vs aktivierte Orders
Vorschlags-Orders funktionieren genauso wie Orders in allen anderen Anlageklassen in AgenaTrader. Sie können die Strike-, Verfall-, Stop-/Limitpreise wählen, bis Sie diese für Sie in Ordnung sind. Erst wenn Sie das grüne Häkchen-Symbol in der OptionTraderBar drücken, wird die Order an Ihren Broker übermittelt und ist nun eine aktive offene Order.
Berechnung des Profit/Loss
Der Gewinn/Verlust von Options-Trades wird wie bei allen anderen Trades in AgenaTrader berechnet: Die GuV wird innerhalb von AgenaTrader mit aktuellen Geld-/Briefpreisen berechnet. Wenn von Ihrem Datafeed kein Geld-/Briefkurs empfangen wird, kann die GuV nicht berechnet werden und "0.00" wird in der Traderbar angezeigt. Achten Sie immer darauf, dass Sie die angezeigte GuV ĂĽber die Plattform Ihres Brokers prĂĽfen.
Markierungs-Farbe in einer ChartGruppe
Wenn Sie mit Optionsgeschäften Netto-long sind (Sie haben mehr Optionen gekauft als Sie für diesen Basiswert verkauft haben), wird das Instrument in einem Chart-Container (z.B. ListChartGruppe) mit Cyan (Long-Farbe für Optionen) als Hintergrundfarbe markiert. Wenn Sie Netto-Shortpositionen mit Optionsgeschäften haben (Sie haben mehr Optionen verkauft, als Sie für diesen Basiswert gekauft haben), wird das Instrument mit einem violetten Hintergrund markiert. Bei Vorschlagorders ist die Hintergrundfarbe eines Instruments in ChartContainern hellblau (wie bei Aufträgen in anderen Anlageklassen).
Löschen/Schließen von Orders/Trades
Das Stornieren einer Order oder eines Trades funktioniert genauso wie bei allen anderen Anlageklassen. Wenn Sie auf das rote Kreuz in der OptionTradingBar klicken, wird eine aktive Order storniert / ein aktiver Trade wird geschlossen, indem die schlieĂźende (Markt-)Order automatisch an Ihren Broker ĂĽbermittelt wird.
Mit den neuen Options-Indikatoren können Sie Optionsdaten direkt in Ihrem Chart grafisch darstellen und sie auch zu Conditions und Signalen in Ihren Spalten oder in Signal Builder hinzufügen. InteractiveBrokers stellt keine historischen Daten für Optionen zur Verfügung, während IQ historische Daten für Optionen bereitstellt. Historische Daten sind benötigt, um Options-Indikatoren darstellen zu können.
Option Listener
Dies ist ein Echtzeit-Indikator, der mit dem Laden der Daten beginnt, sobald Sie den Indikator in Ihrem Chart hinzugefügt haben. Wechseln Sie zum 1-Minuten-Zeitrahmen, um Ergebnisse schneller anzeigen zu können. Mit diesem Indikator werden keine historischen Optionsdaten geladen.
Expiry: Wählen Sie, für welchen Optionsverfall die Daten geladen werden sollen.
Field: Wählen Sie die Datenserien, die Sie ausgeben möchten
OptionType: Put- oder Call-Optionsdaten
Strike: Wählen Sie, für welchen Strike die Daten geladen werden sollen.
Option Listener Atm
Gleicher Indikator wie der OptionListener, aber dieser Indikator erkennt immer den aktuellen ATM-Strike und den nächsten Verfallstermin, so dass Sie diesen Indikator als Spalte in Ihr LCG laden und z.B. eine beliebige Greeks-Kennzahl anzeigen lassen können, ohne manuell auswählen zu müssen, welche genaue Option (Strike/Verfall) Sie sehen möchten.
Option Multiline Listener
Wiederum die gleiche Logik wie der OptionListener, aber mit diesem Indikator können Sie viele Datenserien einer einzelnen Option auf einmal darstellen. Sie haben eine Liste von Auswahlmöglichkeiten, welche Optionsdaten im Anzeigefeld angezeigt werden sollen.
Days in Year: Eingabewert für die BlackScholes-Berechnung. Es gibt zwei am häufigsten verwendete Einstellungen: 365 Tage oder 250 Tage. Der gewählte Wert wirkt sich auf die Griechen und implizite Volatilitätsberechnungen aus.
Dividend Yield: Eingabewert für die BlackScholes-Berechnung, welche Dividende der Basiswert erzielt. Da in AgenaTrader keine Dividendendaten verfügbar sind, können Sie die Dividendenrendite selbst festlegen. IQ verwendet für seine interne Berechnung auch eine Dividendenrendite von "0".
Expiry: Wählen Sie, für welchen Optionsverfall die Daten geladen werden sollen.
OptionType: Put- oder Call-Optionsdaten
Risk-Free Rate: Eingabewert für die BlackScholes-Berechnung, welcher risikofreie Zinssatz auf den Märkten verfügbar ist. In der Regel werden Renditen von US-Bonds als Proxy für diesen Wert verwendet. IQ-Feed verwendet 5% als risikofreien Zinssatz in seinen internen Griechen-Berechnungen, daher verwenden auch wir diesen Wert standardmäßig.
Strike: Wählen Sie, für welchen Strike die Daten geladen werden sollen.
​Option BlackScholes Listener
Dies folgt wiederum der Logik des OptionMultilineListeners, aber dieser Indikator berechnet die Greek-Werte und die implizite Volatilität mit der BlackScholes-Formel. Er ist für IQFeed verfügbar und berechnet alle Werte auch für historische Werte (da IQFeed historische Optionsdaten liefert).
InstrumentExpiries
Dieser neue Indikator funktioniert sowohl in Future-Charts (zeigt zukünftige Verfalldaten) als auch in Aktien-Charts (zeigt Verfallsdaten von Aktienoptionen). Scrollen Sie den Chart nach links damit Sie die vertikale Linien im Chart sehen können, die die nächsten Verfallsdaten für dieses Instrument darstellen.
Folgende Hotkeys stehen zur VerfĂĽgung:
Toggle Options Trading Pad (Kategorie „Chart Pads“) - OptionTradingPad anzeigen/ausblenden.
OptionChain (Kategorie „Charts“) - OptionChain anzeigen/ausblenden
