Setup Builder
Allgemeine Informationen
Halbautomatismus heißt, dass es aufgrund von Signalen aber auch basierend auf diskretionären Trading-Ideen zu Einstiegen kommen kann. Die Verwaltung des Trades kann anschließend AgenaTrader überlassen werden.
Grundsätzlich sollte man versuchen Systematiken zu finden, aus denen man duplizierbare Tradingansätze ableiten kann. Wenn man in der Lage ist duplizierbare Handelsansätze zu finden, so ist es auch möglich ein vollständiges Setup daraus zu formen. D.h. aufgrund der Duplizierbarkeit hat der Markt von einem Fall zum nächsten ein ähnliches Aussehen/Verhalten welches es ermöglicht, für diese Fälle die bestmögliche Stopmethodik und Target-Setzung zu verwenden.
Über den Setup-Builder kann man sich per Mausklick vollständige Setups definieren und parametrisieren bzw. aktivieren und deaktivieren.
Der Setup-Builder besteht aus:
Analyser Session Verwaltung
AktivierungsTab: dient zur Aktivierung bzw. Deaktivierung von Einstiegs, Stop- und Targetmethoden
KonfigurationsTab: darin können per Mausklick vollständige Trading-Setups erstellt werden
ParameterTab: die verschiedenen Entry-Stop-Target Methoden können hier an spezielle Wünsche des Anwenders angepasst werden
Hist. Perioden AnalyzerSpalte / HedgeEscort: definiert wieviele Perioden zurück ich das Signal in der AnalyzerSpalte bzw. im Signals-Tab im HedgeEscort angezeigt bekommen möchte. Vor wievielen Perioden in der Vergangenheit das Signal aufgetreten ist wird dann in den []-Klammern angegeben. Das Setup wird beim Klick auf die Zeile nicht mehr vorgeschlagen, jedoch kann man, wenn das Setup noch vorhanden ist, einen diskretionären Einstieg wählen und das entsprechende Setup zum Management des Trades dazuwählen.
Werden die Setups des SetupBuilders (AgenaTrader++ plusplus) verwendet, so sieht dies (bei einer StopSell-Order) folgendermaßen aus (die drei grünen Linien sind IfDone-Verknüpfungen):
AgenaTrader bietet einige Möglichkeiten, um den Handel manuell zu verwalten:
Ist eine Setup-Builder-Strategie am Laufen und möchte man die Position auf stocken / pyramidisieren, so werden Stops und Targets automatisch an die neue Positionsgröße angepasst.
Sie können auch ein Setup ohne Targets beginnen und später das Setup um Targets erweitern. Dazu kann jederzeit manuell ein Target hinzugefügt werden und zwar mit der rechten Maustaste auf Verkauf/Kauf Limit, welches AgenaTrader++ plusplus sofort berücksichtigt und in das Setup einarbeitet.
Die gleiche Logik funktioniert auch mit zusätzlichen Entries.
"Achtung! Wir raten dringendst davon ab, diskretionäre Orders zu AT++ Setups hinzuzufügen und diese mit OCO, ORO oder IfDone Verbindungen zu verknüpfen. Andernfalls erhalten Sie im Chart die Warnung "Manuelle Anderungen der Strategie konnen unerwartetes Verhalten herforrufen und sind daher auf eigenem Risko."
Zusätzlich erhalten Sie folgende Nachricht im Protokoll: "ACHTUNG: Sie geben eine manuelle Order in eine Strategie ein. Dies kann zu unerwarteten Reaktionen führen und Sie tragen die volle Verantwortung für Fehlverhalten, falls diese Order aktiviert wird. Sie akzeptieren, dass der AgenaTrader-Support Ihnen keine Ratschläge oder Hilfe bei möglichem Fehlverhalten geben kann."
Analyzer Spalte
(auch in der Discovery-Version enthalten)
Beim Analyzer-Spalte handelt es sich um eine Spalte, welche nach denen im Setup-Builder definierten und aktivierten Signalen gleichzeitig sucht und über deren Auftreten in der Spalte informiert. Wenn Sie Änderungen in der Auswahl der zu suchenden EntryEscorts im Setup-Builder vornehmen, muss der Scanner in der verwendeten LCG bzw. Watchlist, reloaded werden.
Diese Spalte ist Teil des Scanners und erhält man entweder über das Einfügen der Spalte in einer:
Watchliste (Haupt -> Neu -> Watch) oder
ListChart-Gruppe (Haupt -> Neu -> Chart-Container -> ListChart-Gruppe).
Die Analyzer-Spalte wird über den Spalten-Editor des Scanners folgendermaßen definiert:
Bei der Defintion muss man Folgendes eingeben:
Die Zeiteinheit, in der Signale gescannt werden sollen;
Hat man mehrere Analyzer-Spalten im Scanner, so empfiehlt es sich, den ÜberschriftenText (Caption) zu ändern, damit man bei Auftreten eines Signals gleich erkennt, welcher Zeiteinheit dieses Signal zugeordnet werden muss.
Signal Direction: Ermöglicht die Einstellung der kurzen oder langen Signalrichtung. Kein Parameter bedeutet, dass die Analysator Spalte beide Richtungssignale anzeigen würde.
Bars required: um die Condition korrekt im Scanner und auch in dem Chart (als Indikator) anzeigen zu lassen, muss der Parameter "Bars required", im Scanner sowie im Chart, auf den gleichen Wert gesetzt werden.
Eine Analyzer-Spalte präsentiert sich im Scanner wie folgt:
Die Farben der Analyzer-Spalte können sein:
Die Signale welche im AnalyzerSpalte gescannt werden sollen, muss man im Setup-Builder aktivieren (Tab Aktivierung) und konfigurieren (Tab Konfiguration).
Des weiteren kann man noch die einzelnen Parameter einstellen:
Signale mit Ziffern in []-Klammern
Sehen Sie ein Signal welches eine Ziffer in eckigen Klammern hat, so zeigt dies, dass das Signal in der Vergangenheit aufgetreten ist. In den []-Klammern wird dabei angegeben vor wievielen Perioden dies der Fall war.
Weitere Informationen und Einstellungen dazu finden Sie im Setup Builder: Aktivierung unter "Hist. Perioden/AnalyzerSpalte.
Signalsammlung Wenn mehrere Signale für das gleiche Instrument auftreten, ist es nun möglich, durch eine DropDownListBox, eine Übersicht über alle auftretenden Signal zu bekommen.
AnalyzerSpalte / ListChart-Group
Läuft der Scanner mit einer Analyzer-Spalte in einer Chart Container: ListChart-Gruppe und es entsteht ein Signal, so kann man das Vorschlags-Setup anzeigen lassen:
mit einem Doppelklick auf das Signal wird AT++ in einem Chart, welcher die gleiche Zeiteinheit hat wie die Analyzer-Spalte, aktiviert und ein Setup im Vorschlags-Modus angezeigt;
Ist AgenaTrader++ plusplus jedoch aktiviert, so erscheint das Vorschlags-Setup auch mit einem einfachen Klick.
Nun kann man entscheiden, ob man dieses Setup handeln möchte. Das Setup wird dabei nach den Kriterien berechnet, die im Setup-Builder definiert wurden.
Bestätigt man die Einstiegsorder bzw. wird ein Trade eröffnet und man verlässt das Instrument, so bleibt die AgenaTrader++ plusplus Komponente am Laufen und verwaltet das Setup im Hintergrund weiter. Verlässt man den Chart ohne einen Trade abgesetzt zu haben, so wird AgenaTrader++ plusplus für das Instrument und die Zeiteinheit wieder gestoppt und die Vorschlagsorders werden verworfen (jedoch nur, wenn das Vorschlags-Setup mittels dem Doppelklick aktiviert wurde).
Analyzer-Sessions
Im Setup-Builder können unterschiedliche Setup Builder: Analyzer Session angelegt werden.
Dadurch wird es ermöglicht, dass ein und dasselbe Einstiegssignal bzw. dessen Setup für unterschiedliche Marktphasen bzw. AssetTypen (Currencies, Stocks, CFDs usw.) ein unterschiedliches Verhalten aufweisen kann. Z.B. ein fallender Markt hat engere Stops als ein gemächlich steigender Markt.
Fügen Sie die neue Analyzer-Session in die Analyzer-Spalte folgendermaßen ein:
Rechtsclick in der Analyzer-Spalte, um das Kontextmenü zu öffnen
Wählen Sie dort Anwendungslayer zuweisen aus
Suchen Sie den gewünschten Layer, der im Setup-Builder als Analyzer-Session definiert wurde.
Dadurch verändert sich auch die Überschrift dieser Spalte. Ab diesem Zeitpunkt werde alle Signale nach den in der ausgewählten AnalyzerSession definierten Kriterien ermittelt, bzw. die Setups nach den AnalyzerSession-spezifischen Definitionen kalkuliert.
Die Definition der AnalyzerSessions erfolgt im Setup-Builder.
Beispiel
Hinweis! Im Scanner ist der Aufbau der Condition im Zusammenspiel mit der Hauptzeiteinheit der AnalyserSpalte (AS) entscheidend.
Beispiel
Angenommen Sie haben 2 Conditions, c1 und c2 ohne feste Zeiteinheit (also mit "inherited TimeFrame").
C1 und c2 sind absolut identisch.
Für jede Condition verwenden Sie eine eigene Scannerspalte, für c1 wählen Sie als Hauptzeiteinheit 1Tag im AE aus und für c2 1Woche.
Jetzt machen Sie sich eine weitere Condition: "Beide" Conditions c1 (1Tag fest) und c2 (1Woche fest) mit "OR" verknüpft.
Diese Condition kommt in eine dritte Spalte.
Das Ergebnis ist abhängig von der Zeiteinheit, in der diese dritte Spalte gescannt wird! Für die 3te Spalte wo Sie Condition1 (Zeiteinheit 1Tag fix) & Conditions2 (Zeiteinheit 1 Woche fix) eingestellt haben gibt es 2 Möglichkeiten:: 1. Sie haben im AE 1Tag als Hauptzeiteinheit eingestellt: Bei der Einstellung "CalculateOnBarClose" = True, wird der "gestrige" Tag herangezogen und die aktuelle Woche zur Berechnung herangezogen werden. 2. Sie haben im AE 1Woche als Hauptzeiteinheit eingestellt: Bei der Einstellung CalculateOnBarClose = True; der letzte Closed Tag (gestern) und die letzte Close Woche (also vergangene Woche) zur Berechnung herangezogen werden.
Das Geheimnis ist also der CalculateOnBarClose-Parameter. Es wird der Zeitpunkt des letzen BarClose berechnet (und zwar für die zu berechnende Spalte) und dieses als Basis für die Bereitstellung der Zeitreihen verwendet. Wenn also das letzte BarClose vor 10 Minuten war, werden alle Zeitreihen ab dem Zeitpunk zur Verfügung gestellt, also auch aktueller Tag, aktuelle Woche.
Weitere Frage eines Users: В: Ich habe eine Condition/Bedingung mit 1Day Zeitrahmen und lasse Sie es in der AE scannen mit Hauptzeiteinheit 1ner Stunde. Was passiert?! О: Tages Bar für den aktuellen Tag wird verwendet. В: So, wenn es auf Bar closed eingestellt wird ,dann wird jede Std. meine Condition upgedatet? О: Ja.
(internal hint: #3210)
Analyzer Session
Setups können für unterschiedliche Marktlagen bzw. Assetklassen unterschiedlich definiert werden. Damit ist es z.B. möglich ein und dasselbe Trend folgende Signal für Forex anders zu definieren als für Stocks bzw. Short-Setups unterschiedlich zu Long-Setups aussehen zu lassen.
Um unterschiedliche Analyzer-Sessions anlegen zu können, muss folgendes beachtet werden:
Vorbedingung: zuvor muss eine Standard-Session existieren;
Um eine neue Analyzer-Sessions zu erstellen, geben Sie einfach den Namen in die Eingabe ein und klicken Sie auf Analyzer hinzufügen Schaltfläche.
Alle weiteren Analyzer-Sessions können über die Schaltfläche Analyzer kopieren aus der ausgewählten Sitzung kopiert und bearbeitet werden.
Über die Schaltfläche Analyzer entfernen kann der Benutzer die ausgewählte Sitzung löschen.
Die Analyzer-Sessions müssen in einer Chart Container: ListChart-Gruppe der Setup Builder: Analyzer Spalte zugeordnet werden, um auch verwendet werden zu können. In dieser ListChartGruppe werden nur Signal-Setups, die aus der Analyzer-Spalte kommen, nach den spezifischen Analyzer-Session-Einstellungen angezeigt/ausgeführt. Setzt man in einem Chart in der gleichen ListChartGruppe ein manuelles Setup so wird dies nach den Einstellungen der Standard-Session berechnet.
Aktivierung
Allgemeine Informationen
Durch klicken in der Hauptmenüleiste auf Tools -> Setup-Builder kann man den AktivierungsTab anzeigen lassen. Auf dem AktivierungsTab sieht man welche Entries, Stops und Targets im System vorhanden sind.
Durch einfaches An- und Ab-Haken der Checkboxes in den verschiedenen Listen können die verschiedenen Strategien aktiviert bzw. deaktiviert werden, welche dadurch dann im KonfigurationsTab benutzbar werden.
Beschreibungen zu den EntryEscorts / StopEscorts & TargetEscorts finden Sie unter dem Setup Builder: Parameter.
Im Tab Aktivierung kann nun mit einem Rechtsklick auf einen Entry-,Stop-,bzw. TargetEscort das Kontextmenü Kopieren aufgerufen werden. Klickt man dieses mit einem Linksklick an, bekommt man eine EingabeBox um einen Neuen Namen zu vergeben.
Dies bietet jetzt die Möglichkeit, unter EntryEscorts, aus der gleichen Conditions unterschiedliche Setups zu erstellen, aber auch z.B. die StopEscorts flexibler nutzen zu können. Zum Beispiel, können Sie jetzt mehrere FixTick-Stops erstellen, die sich in den Tickeinstellungen unterscheiden.
EntryEscorts
EntryEscorts können aus folgenden vorgegebenen Quellen kommen:
1. Durch AgenaTrader zu Verfügung gestellte bzw. erworbenen Conditions und Signale (Add-Ons / Pakete / Übungsbeispiele) 2. Conditions: Conditions und Signale welche über den Signal-Builder erstellt worden sind. 3. Scripted Conditions: selbst programmierte Conditions und Signale.
Stop- und Target Escorts
Entry-, Stop-, und TargetEscorts können aus folgenden vorgegebenen Quellen kommen:
1. Durch AgenaTrader zu Verfügung gestellte bzw. erworbenen Escorts.
2. Conditions: Stops und Targets welche über den Signal-Builder definiert werden. 3. Scripted Conditions: selbst programmierte Stops/Targets.
Konfiguration
Allgemeine Informationen
Durch klicken in der Hauptmenüleiste auf Tools -> Setup-Builder kann man den KonfigurationsTab anzeigen lassen. Im KonfigurationsTab können vollständige Trading-Setups per Mausklick erstellt werden.
Einstiege
Hier befinden sich nun die EntryEscorts aus 4 verschiedenen Bereichen:
Über die Aktivierung hinzugefügte: 1. Durch AgenaTrader zu Verfügung gestellte bzw. erworbenen Escorts. 2. Conditions: Stops und Targets welche über den Signal-Builder definiert werden. 3. Scripted Conditions: selbst programmierte Signale.
Neues Manuelles Setup: 4. Manuelle Setups Über den Neues manuelles Setup Button wird eine Definition eines Setups erstellt. D.h. Dieser Einstieg kann im Gegensatz zu den vorangegangenen Einstiegstypen von der Analyzer-Escort Spalte nicht erkannt werden. Sie dienen hauptsächlich zum diskretionären/manuellen Einstieg. Das vom System vordefinierte manuelle Setup heißt "ManualMode".
Setups zusammenstellen
Basis für ein Setup ist immer ein Einstiegssignal, welches in der Entry-Escorts Liste ausgewählt wird.
Zu einer Einstiegsmethode können vollständige Setups mit dem:
Initial Stop Escort
HardTrail Stop Escort
SoftTrail Stop Escort
Target Escort durch die Auswahl aus den verschiedenen DropDown-Boxen zusammengestellt werden.
HINWEIS. Die Kalkulation des SoftTrail Stop und das Nachziehen des HardTrail Stop funktioniert nur bei geöffnetem Markt. Wenn der Markt geschlossen ist bleibt die Funktion inaktiv.
Ein Setup besteht aus 3 Arten von Stops:
Initial Stop Escort:
Hierbei handelt es sich um die Stop-Strategy die bei Berechnung des Setups vorgeschlagen wird.
Solange über das vorgeschlagene Setup keine Position eröffnet wurde, kann der Initialstop verändert werden.
Jede Veränderung des Initialstops bzw jede Abstandsänderung zwischen Stop und Einstieg, zieht einen Abgleich der Risikoparameter mit sich (z.B. Ordergrößen-Berechnung).
Ab dem Zeitpunkt der Positionseröffnung wird es Ihnen auch ermöglicht die Stop-Order Risiko erhöhend zu bewegen. Wird die Stop-Order ausgeweitet, so erscheint ein Popup mit 3 Auswahlmöglichkeiten:
HardTrail Stop Escort:
Der HardTrail-Stop wird dadurch erkenntlich, dass diesem Stop ab der Positionseröffnung immer die eigentliche StopOrder zugrunde liegt. D.h. wird diese Marke durchbrochen wird die gesamte Position aufgrund der Stop-Order geschlossen.
Ausgangsposition des HardTrail-StopEscorts ist immer der InitialStop. Sollte der HardTrailStop aufgrund seiner Berechnung weiter vom Markt entfernt sein als der InitialStop, so wird der HardTrailStop erst aktiv, wenn er den InitialStop überholt hat. HINWEIS! manche Broker verlangen Gebühren, wenn Orders verändert werden. Deshalb sollte man hier einen Stop verwenden, der sich eher selten verändert (z.B. Pivot-Stop-Escorts). Lesen Sie mehr über StopEscorts im Kapitel: Setup Escort: Parameter.
Der HardTrail-StopEscort kann während eines Trades jederzeit ausgewechselt werden, indem man:
entweder bei der StopOrder im Chart, 1x auf das rote x klickt, ändert und danach wieder mit dem grünen Häkchen bestätigt oder
ihn direkt im Order-Escort ändert.
SoftTrail Stop Escort:
Hierbei handelt es sich um eine Art des Stops, die nicht sofort aktiviert wird, wenn die Stopmarke gebrochen wird.
Dieser Stop verharrt in Lauerstellung und kann auch gebrochen werden. Er wird erst dann aktiv wenn die aktuelle Stopmarke (z.B. SMA) per Schlusskurs gebrochen wird.
Danach wird der HardTrail-Stop unter das Low bzw. über das High des Bars gelegt, der den SoftTrail aktiviert hat.
Auch der SoftTrail-StopEscort kann während eines Trades jederzeit ausgewechselt werden.
HINWEIS.Der Softstop besitzt nicht die Fähigkeit, automatisch zurückversetzt zu werden. Das bedeutet, in einem Long-Trade kann der Softstop nur an jeweils höhere Preise gesetzt werden, auch wenn Sie den SoftStopEscort ändern und der neue SoftStop dadurch auf einem niedrigeren Preis sitzen sollte. Es gibt aber die Möglichkeit, den SoftStop manuell zurückzuversetzen. Dafür aktivieren Sie zuerst die "Anhalten" Checkbox für den SoftStopEscort im OrderEscort und ändern dann manuell den Preis, an dem der SoftStop sitzen soll. Deaktivieren Sie danach wieder das Häcken "Anhalten", damit der Softstop wieder weiter korrekt kalkuliert wird.
TargetEscort AgenaTrader bietet verschiedene TargetMethoden an, welcher bis zu 3 Targets verwalten können.
Manuelle Setups
Die Eigenschaften von manuellen Setups sind:
Diese Setups können ausschließlich diskretionär gehandelt werden und werden vom AnalyzerEscort (Spalte) im Scanner nicht erkannt.;
Es handelt sich dabei um Setups, die einem Trader visuell geläufig sind aber programmtechnisch im System nicht abgebildet werden können;
Die manuellen Setups werden vorwiegend für manuelle/diskretionäre Einstiege verwendet. Das standardmäßig vorhandene manuelle Setup vom System heißt "ManualMode".
Um ein neues manuelles Setup zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf Tools -> SetupEscort -> KonfigurationsTab
Geben Sie dem Setup einen Namen und drücken Sie den Neues manuelles Setup-Button. Dadurch wird der Setup-Name der Liste der Einstiegsstrategien hinzugefügt.
Wählt man diesen Eintrag aus, so wird ein Default-Setup vorgeschlagen, welches man sich nach eigenen Vorstellungen aus den vorhandenen Stops bzw. Targets konfigurieren kann.
Wählt man ein manuelles Setup aus, so wird der Manuelles Setup Löschen Button aktiv, womit man dieses wieder entfernen kann.
Es ist auch möglich Signal-Setups für manuelle/diskretionäre Einstiege zu verwenden. Dazu wählt man einfach ein Signal-Setup aus, platziert die Order und führt sie anschließend aus. Dies kann man verwenden, wenn man z.B. die Stop/Target-Logik des Signal-Setups verwenden möchte oder wenn das Signal nach Ansichten des Traders vorhanden ist, es jedoch aus diversen Gründen vom System nicht als solches erkannt wurde (z.B. minimaler Break einer Indikator-Linie).
Parameter
Allgemeine Informationen
Durch klicken in der Hauptmenüleiste auf Tools -> Setup-Escort kann man den ParameterTab anzeigen lassen. Fast jede Einstiegs-, Stop- und Targetstrategie ist mit diversen Parametern versehen die man im ParameterTab nach eigenen Vorstellungen anpassen kann.
HINWEIS: Wenn Sie im Tab "Aktivierung" oder "Konfiguration" Änderungen vornehmen, werden diese nicht sofort im Parameter-Tab ersichtlich. Zur Aktualisierung klicken Sie bitte in eine der Boxen auf der linken Seite des Parameter-Tab.
Wählt man einen Eintrag in der jeweiligen Liste aus, so erscheinen in der Parameter-Box die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten.
Wird Instrumente ausschließen gewählt, so bleiben alle Instrumente in der darunterliegenden Box für das Signal-Scanning unberücksichtigt. Bleibt diese Option ungecheckt und es werden Symbole in diese Box eingetragen, so wird das Scanning NUR für die eingetragenen Symbole durchgeführt. Wird in die Box nichts eingetragen, so werden ALLE Instrumente in ALLEN Scannern nach dieser Einstiegsstrategie gescannt.
EntryEscorts
Die EntryEscorts sind ein Vorgeschmack auf die Funktionalität und das Haus-eigene LocationPointTrading (LPT), diese befindet sich in der Finalisierungsphase. Wenn Sie sich mit Conditions beschäftigen und selbst welche kreieren, finden Sie diese hier ebenfalls unter den EntryEscorts vor.
StopEscorts
Wenn Sie sich mit Conditions beschäftigen und selbst welche kreieren, finden Sie diese hier ebenfalls unter den StopEscorts vor.
Hier finden Sie ein Beispiel für die Parameter des BarByBar-Stopp:
TargetEscorts
Wenn Sie sich mit Conditions beschäftigen und selbst welche kreieren, finden Sie diese hier ebenfalls unter dem TargetEscort vor.
Hier finden Sie ein Beispiel für die Parameter des MultipleRisk3Level:
Den letzten Teil einer Position mit einem TrailingStop schließen lassen
Möchte man den letzten Teil einer Position mit einem TrailingStop schließen lassen, so kann man es folgendermaßen machen:
Im Setup-Escort im Reiter Parameter kann zu den verschiedenen Target-Methoden definieren werden, wie hoch der Prozentanteil einer Position ist, der bei Erreichung des ersten (und zweiten) Targets geschlossen wird;
Die letzten 25% (siehe Bild) der Positionsgröße werden mit einem nachziehenden Stop verwaltet.
Alternativ dazu kann man die Ordergrößen auch aus dem Chart heraus bzw. aus dem Order-Escort heraus entsprechend anpassen.
Stop Escorts
Beschreibung von StopEscorts
In diesem Bereich werden die StopEscorts genauer beschrieben.
InitialStopOnly
Kann man auswählen, wenn man keinen HardTrail StopEscort bzw. SoftTrail StopEscort verwenden möchte.
ATR
Verwendet die Average True Range als Stop.
BarByBar
Der Stop wird hinter den Lows bzw. Highs der letzten x Bars nachgezogen.
BollingerBands
Die obere bzw. untere Linie des BollingerBands dient hierbei als Stop.
EightTrail
Der SMA8 wird als Stoplinie verwendet.
FixTick
Bei dieser Methode wird der Stop eine fixe Anzahl an Ticks (die Mindesttickgröße ist im Order-Escort ersichtlich) hinter dem Schlusskurs der zuletzt abgeschlossenen Kerze nachgezogen. Es ist damit die Tick Größe gemeint die im Instrument-Escort ersichtlich ist: Beispiel. 1. Nehmen wir an, dass die AUDCAD Tick Größe 0,00001 ist. 2. Es sind die Pipettes die hier zählen (1pip = 10 Pipettes) 3. ABER beim USDJPY ist die Tick Größe 0,01.
4. Einstellung im Setup-Escort von Fix Tick = 5 5. Wären dies beim AUDCAD bei einem Entry Preis von 0,99000 ein StopPreis von 0,99005 6. Beim USDJPY bei einem Entry Preis von 120,50 ergibt sich ein StopPreis von 120,55
GannHighLow
Der Stop wird bei dieser Methode über das höchste Hoch oder das tiefste Tief der letzten x Kerzen gelegt. Bilden die nächsten Kerzen kein tieferes Tief oder höheres Hoch, so bleibt der Stop auf seiner Position. Erst nach einem neuen Tief oder neuen Hoch kommt der Stop wieder hinter das höchste Hoch oder das tiefste Tief der letzten x Kerzen.
InitialRisk
Das Initialrisiko ist der Abstand zwischen Einstieg und Stop. Beim InitialRisk-Stop wird bei jedem Close einer Kerze der Stop mit Abstand des InitialRisks nachgezogen.
OutsideBar
Der Stop wird hinter den Außenstäben nachgezogen. Bilden sich Innenstäbe, so wird der Stop erst dann wieder nachgezogen, wenn der Außenstab per Schlusskurs gebrochen wurde.
ParabolicSAR
Der ParabolicSAR dient als Stop.
PivotFast
Stop nach 123-Zählung - der Stop kommt hinter kleine Lows bzw. Highs. Man sollte den PivotFast-Parameter also niedrig setzen. Momentan ist der PivotFast-Parameter noch auf 5 fixiert:
PivotMedium
Stop nach 123-Zählung - der Stop kommt hinter mittlere Lows bzw. Highs. Man sollte den PivotMedium-Parameter also auf eine mittlere Größe setzen. Momentan ist der PivotMedium-Parameter noch auf 13 fixiert:
PivotSlow
Stop nach 123-Zählung - der Stop kommt hinter große Lows bzw. Highs. Man sollte den PivotSlow-Parameter also hoch setzen. Momentan ist der PivotSlow-Parameter noch auf 30 fixiert:
TwentyTrail
Der SMA20 wird als Stoplinie verwendet.
SuperTrend
Der SuperTrend wird als Stoplinie verwendet.
DonnchianChannel
Die obere Linie wird für den Stop bei short positionen verwendet und die untere Linie als Stop für long positionen.
KeltnerChannel
Die obere Linie wird für den Stop bei short positionen verwendet und die untere Linie als Stop für long positionen.
Die Parameter der StopEscorts
Für den ATR, FixTick und InitialRisk-Stop gibt es die Option "CalculateOnPriceChange". Wenn diese Einstellung auf 'True' gesetzt ist, wird der Stop mit jedem eintreffenden Tick neu berechnet, dh der Stop folgt also der Bewegung jedes einzelnen Ticks. Wenn diese Option auf 'False' gesetzt ist, wird der Stopp erst beim Schließen einer Kerze neu berechnet und nachgezogen.
BarByBar umfasst folgende Einstellungen:
BarsBackHardTrail
BarsBackInitialStop
BarsBackSoftTrail
Die zeigen, wie viele Bars zurück soll der jeweilige Stop reichen. Bedeutung: "1" - Stop kommt hinter der letzten abgeschlossenen Periode; "2" - betrachtet die letzten zwei abgeschlossenen Perioden und legt den Stop hinter den Bar der weiter entfernt ist usw.
EightTrail und TwentyTrail
BarByBarStart Einstellung: wenn auf "false" gestellt wurde, wird ein SMA-Trailing-Stop nicht von Anfang an verwendet werden.
Beispiel. 1. Nehmen wir an, dass der Einstieg noch unter (Long) bzw. über (Short) dem SMA liegt (siehe Bild für ein Long-Beispiel). 2. Der SMA kann also erst dann verwendet werden, wenn der Preis über den SMA steigt (Long) oder unter den SMA fällt (Short). 3. Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein BarByBar-Stop (Parametereinstellungen des üblichen BarByBar-Stops werden übernommen) oder ein simulierter SMA verwendet werden soll.
GannHighLow
HighLowsBack Einstellung: wieviele Highs bzw. Lows zurück in die Historie sollen für die Berechnung des Stops verwendet werden
InitialRisk
Risk Factor Einstellung: Multiplikator für das InitialRisk
OutsideBar umfasst folgende Einstellungen:
BarsBackHardTrail
BarsBackInitialStop
BarsBackSoftTrail
Die zeigen, wie viele Bars zurück soll der jeweilige Stop reichen. Bedeutung: "0" - letzte abgeschlossene Periode; "1" - hinter der letzten abgeschlossenen Periode; "2" - betrachtet die letzten zwei abgeschlossenen Perioden und legt den Stop hinter den Bar der weiter entfernt ist usw.
PivotFast
Momentan ist der PivotFast-Parameter noch auf 5 fixiert.
PivotMedium
Momentan ist der PivotMedium-Parameter noch auf 13 fixiert.
PivotSlow
Momentan ist der PivotSlow-Parameter noch auf 30 fixiert.
Target Escorts
Beschreibung von TargetEscorts
In diesem Bereich werden die TargetEscorts genauer beschrieben.
FixTick1Level: ein Target mit einer fixierten Tick Distanz
ProfitPercentageTarget1: ein Prozenzsatz von der Einstiegsorder welcher gefüllt wird wenn das erste Target erreicht wurde.
FixTick2Level: zwei Targets mit einer fixierten Tick Distanz
ProfitPercentageTarget1 and 2 : ein Prozenzsatz von der Einstiegsorder welcher gefüllt wird, wenn das erste und zweite Target erreicht wurden.
FixTick3Level: drei Targets mit einer fixierten Tick Distanz
ProfitPercentageTarget1, 2 and 3: ein Prozentsatz von der Einstiegsorder, welcher gefüllt wird, wenn das erste und zweite und dritte Target erreicht wurden.
Wichtiger Hinweis!
Bei der Verwendung von Multi Target Setups, muss AgenaTrader mit dem Broker verbunden bleiben, damit das Setup ordentlich ausgeführt werden kann, da ORO Orderverknüpfungen von der Broker API nicht verwaltet werden können. Sollte die Verbindung zum Broker nicht durchgehend aufrecht sein, könnte eine ungewollte Gegenposition eröffnet werden. Betrifft alle Broker APIs.
Beispiel FixTick3Level
Die folgenden TargetsEinstellungen werden angeboten:
MultipleRisk1Level: es wird ein Target verwendet, dessen Abstand zum Einstieg als R-Multiple angegeben wird. (R bzw. 1R = der Abstand vom Einstieg zum Stop).
MultipleRisk2Levels: es werden zwei Targets in Form von R-Multiples angegeben. Zusätzlich kann gewählt werden welcher Prozentanteil bei welchem Target geschlossen werden soll.
MultipleRisk3Levels: es werden drei Targets in Form von R-Multiples angegeben.
NoTarget: es wird kein Target gesetzt (wenn man z.B. nur TrailingStops verwenden möchte).
Pivot1Level: das nächste PivotLevel wird als Target gewählt.
Pivot2Levels: die nächsten zwei PivotLevel werden als Target gewählt.
Pivot3Levels: die nächsten drei PivotLevel werden als Target gewählt.
HINWEIS. Die Suche nach Pivotlevels in der Vergangenheit ist durch die Anzahl der geladenen Kerzen im Chart begrenzt.
Die Parameter der TargetEscorts
MultipleRisk1Level
Parameter RisksToLevel1: bei welchem R-Multiple soll das Target liegen
MultipleRisk2Levels
Parameter ProfitPercentageTarget1: welcher Prozentanteil der Position soll beim 1. Target geschlossen werden
Parameter ProfitPercentageTarget2: welcher Prozentanteil der Position soll beim 2. Target geschlossen werden
Parameter RisksToLevel1: bei welchem R-Multiple soll das 1. Target liegen
Parameter RisksToLevel2: bei welchem R-Multiple soll das 2. Target liegen
MultipleRisk3Levels
Parameter ProfitPercentageTarget1: welcher Prozentanteil der Position soll beim 1. Target geschlossen werden
Parameter ProfitPercentageTarget2: welcher Prozentanteil der Position soll beim 2. Target geschlossen werden
Parameter ProfitPercentageTarget3: welcher Prozentanteil der Position soll beim 3. Target geschlossen werden
Parameter RisksToLevel1: bei welchem R-Multiple soll das 1. Target liegen
Parameter RisksToLevel2: bei welchem R-Multiple soll das 2. Target liegen
Parameter RisksToLevel2: bei welchem R-Multiple soll das 3. Target liegen
Pivot1Level
Parameter MinRisksToFirstTarget: hier können Sie einstellen welches R-Multiple mind. bis zum Target erreicht werden muss. Ist kein PivotLevel verfügbar, wird Ihre Einstellung verwendet.
ProfitPercentageTarget1: Wenn weniger als 100% gewählt wird, dann bleibt der Restbetrag offen.
Pivot2Levels
Parameter MinRisksBetweenTargets: hier können Sie einstellen welches R-Multiple mind. zwischen dem 1. und dem 2. Target liegen muss. Ist kein PivotLevel verfügbar, wird Ihre Einstellung verwendet.
Parameter MinRisksToFirstTarget: hier können Sie einstellen welches R-Multiple mind. bis zum 1. Target erreicht werdenmuss. Ist kein PivotLevel verfügbar, wird Ihre Einstellung verwendet.
Parameter ProfitPercentageTarget1: welcher Prozentanteil der Position soll beim 1. Target geschlossen werden
Parameter ProfitPercentageTarget2: welcher Prozentanteil der Position soll beim 2. Target geschlossen werden
Pivot3Levels
Parameter MinRisksBetweenTargets: hier können Sie einstellen welches R-Multiple mind. zwischen dem 1. und dem 2. Target liegen muss. Ist kein PivotLevel verfügbar, wird Ihre Einstellung verwendet.
Parameter MinRisksToFirstTarget: hier können Sie einstellen welches R-Multiple mind. bis zum 1. Target erreicht werdenmuss. Ist kein PivotLevel verfügbar, wird Ihre Einstellung verwendet.
Parameter ProfitPercentageTarget1: welcher Prozentanteil der Position soll beim 1. Target geschlossen werden.
Parameter ProfitPercentageTarget2: welcher Prozentanteil der Position soll beim 1. Target geschlossen werden.
Parameter ProfitPercentageTarget3: welcher Prozentanteil der Position soll beim 1. Target geschlossen werden.
Beispiel für Pivot2Levels
Reicht die Historie nicht aus um genügend PivotLevels zu finden oder befindet sich ein Wert z.B. an einem All Time High so wird wie in der Abbildung einfach die Distanz "MinRisksBetweenTargets" für das nächste Target verwendet.
Trade-Tab
Im Trade-Tab befinden sich:
Trade-Box
Strategie-Box
Trade-Box
Die Trade-Box gibt Auskunft über die aktuellen Tradeparameter, wie Einstiegspreis, Stops, Order- bzw. Positionsgröße und aktuelles Risiko.
Manual Mode
über dieses Auswahl-Feld kann man den manuellen Modus aktivieren und dadurch diskretionäre Trades eingehen.
Grundsätzlich funktioniert dies in drei Schritten:
Mausklick auf Manual Mode (Order-Escort ist zu diesem Zeitpunkt noch grau)
Buy oder Sell auswählen
Entry auswählen und übrige Einstellungen tätigen.
Auch im ManualMode bietet AgenaTrader++ volle Risiko- und automatisierte TradeManagement-Unterstützung, so wie sie auch bei den automatisierten Einstiegen zur Anwendung kommt.
Möchte sich ein Trader z.B. nicht auf die automatisierten Einstiege verlassen, so hat er auch die Möglichkeit, ausschließlich mit manuellen Einstiegen zu traden, jedoch inklusive voller Risko- und Trademanagement-Unterstützung. Der einzige Unterschied ist der, dass der Einstieg nicht durch ein Signal vorgeschlagen wurde.
Das ManualMode-Setup kann wie jedes andere Setup im Setup-Escort definiert werden.
Einstiegspreis
Dieses Feld beinhaltet den vorgeschlagenen Einstiegspreis. Der Preis kann, solange die zugrunde liegende Order vom Markt nicht aktiviert wurde, jederzeit verändert werden.
Folgende Möglichkeiten einer Preisänderung sind vorhanden:
Bewegen des ChartTrader-Bars der Einstiegsorder
Manuelles Eintippen in das Einstiegspreis Feld
Auswahl aus der DropDown-List. In der Liste befinden sich, ausgehend vom Preis im Eingabefeld, die jeweils 40 darüber- und darunterliegenden nächstmöglichen Einstiegspreise (nach Tickgröße).
Über die Scroll-Buttons an der rechten Seite des Eingabefelds. Durch Betätigen der jeweiligen Richtung dieser Scroll-Funktion wird der Preis immer auf das nächste höhere Hoch bzw. das nächste tiefere Tief der Kerze gesetzt, die ein höheres Hoch oder ein tieferes Tief ausgebildet hat, usw.
Ordertyp
Hier ist ersichtlich, ob es sich beim Trade-Vorschlag um einen Kauf oder Verkauf handelt. Wurde die Manual Mode Checkbox aktiviert, so kann aus diesen Optionen ausgewählt werden. Bei signalgenerierten Trade-Vorschlägen sind diese Optionen nicht auswählbar.
$-Button
Dieser Button macht ein komplettes Reset des Setups (egal ob es ein Signal-Setup oder ein manuelles Setup ist). Alle Parameter werden wieder auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.
Ordergröße
Hier sieht man die jeweils vorgeschlagene Gößre der Position, die aufgrund der Risikoparameter errechnet worden ist.
Die OrderSize ergibt sich aus:
der Differenz zwischen Entry- und HardStop-Preis
dem absoluten Risikobetrag lt. Initialrisiko
dem aktuellen Währungsumrechnungsfaktor zwischen der Kontowährung und der Währung, in der das Instrument gehandelt wird.
Die OrderSize ist immer gerundet. Die Rundungseinstellung kann im Konfigurations-Escort vorgenommen werden.
Overruling der Ordergröße (funktioniert nur aus dem OrderEscort heraus) Möchte man ein Overruling der Ordergröße betreiben, so kann man dies erreichen, indem man die Ordergröße manuell eingibt oder über die nach oben/unten-Buttons die Ordergröße verändert. Wurde die Ordergröße "overruled", so ist sie rot hinterlegt und passt sich nicht mehr an, wenn man den Stop bzw. die Einstiegsorder verändert.
Möchte man die Ordergröße wieder automatisch nach risiko-spezifischen Kriterien berechnen lassen, so macht man einen Doppelklick in das Feld und verschiebt anschließend Entry- oder Stop-Linie (am Chart) um die Berechnung wieder vornehmen zu lassen.
Positionsgröße
Die Positionsgröße zeigt die Größe von allen aktiven Trades.
Im Falle eines automatischen Trade-Vorschlags, wenn die gesetzte Positionsgröße höher ist als die angebotene Größe, wird sie folgendermaßen berechnet: Die Positionsgröße = angebotene Positionsgröße + die Ordergröße
HardStop /HardRisk
HardStop
HardStop ist der Preis, zu dem der Trade zu 100% abgesichert ist. D.h. das ist der Preis des InitialStop und in weiterer Folge der aktuelle Preis des HardTrailStops.
Folgende Möglichkeiten einer manuellen Preisänderung sind vorhanden:
Bewegen des ChartTrader-Bars der Einstiegsorder
Manuelles Eintippen in das H-Trail Feld
Auswahl aus der DropDown-List. In der Liste befinden sich, ausgehend vom Preis im Eingabefeld, die jeweils 40 darüber- und darunterliegenden nächstmöglichen Einstiegspreise (nach Tickgröße).
Über die Scroll-Buttons an der rechten Seite des Eingabefelds. Durch Betätigen der jeweiligen Richtung dieser Scroll-Funktion wird der Preis immer auf das nächst höhere Hoch bzw. das nächste tiefere Tief der Kerze gesetzt, die ein höheres Hoch oder ein tieferes Tief ausgebildet hat, usw.
HardRisk
Das ist der absolute Betrag, der zu diesem Zeitpunkt in der Risikowährung bzw. GV Währung riskiert wird.
Die Farben des "H-Risk"-Felds bedeuten Folgendes:
rot: es besteht ein negatives Risiko;
grün: der Trade befindet sich im positiven Risiko (d.h. der HardStop ber (bei LongTrades) bzw. unter (bei Shorts) dem Einstiegspreis liegt).
Im HardRisk ist der Spread und eine Slippage (siehe Berechnung Spread+Slippage = 2 x Spread) miteinberechnet, die sich aber natürlich zum Zeitpunkt der Orderausführung jederzeit ins Positive als auch ins Negative verändern kann. Verfärbt sich der Hintergrund rot/orange, so sieht man, dass das Setup die definierten Risikoparameter verletzt. Dies kann durch die Lot-Rundungen passieren. Ist der Grund dafür nicht eine Rundung der Ordergröße, so sollte man sich den Trade-Vorschlag nochmal genauer ansehen.
SoftStop /SoftRisk
SoftStop
Beim SoftStop handelt es sich um den aktuellen Stop-Preis des SoftTrailStops.
SoftRisk Das SoftRisk ergibt sich nach dem selben Regelwerk wie das HardRisk, jedoch wird als Basis der SoftStop herangezogen. Das SoftRisk ist nur ein Richtwert, da das Risko bei bestätigtem Bruch des SoftStops schlußendlich aufgrund der Orderausfhrung der nachgezogenen HardStop-Order zustande kommt.
Bis zur Positionseröffnung sind SoftStop/SoftRisk und HardStop/HardRisk gleich.
Erst im laufenden Trade zieht der SoftStop/SoftRisk dem HardStop/HardRisk davon.
Strategie-Box
In der Strategie-Box wird das Setup aufgrund des gewählten bzw. errechneten Einstiegssignals vorgeschlagen.
Die Strategie-Parameter können folgendermaßen verändert werden:
Vor dem Einstieg in den Trade: die Stop/Target-Methoden im Order-Escort;
Während dem Trade: nur noch der SoftTrailStop und der HardTrailStop sowie die Targets (bis zur Erreichung des ersten Targets) angepasst werden können.
Entry
Befindet man sich im manuellen Modus (halbautomatisiertes diskretionäres Trading), so kann man sich hier den EntryEscort bzw. das dazugehörige Setup auswählen.
Wurde der EntryEscort aufgrund eines Signals mit den jeweiligen StopEscorts und TargetEscorts vorgeschlagen, so kann der Entry nicht abgeändert werden. Bei Auswahl des manuellen Modus wird auch der ManualMode-EntryEscort mit den dazugehörigen Stop- und Target-Escorts vorinitialisiert. Man kann natürlich auch andere definierte manuelle EntryEscorts verwenden oder aber man verwendet die EntryEscort von Signal-Setups, falls man deren Stop/Target-Logik verwenden möchte. Auch dies ist möglich.
InitialStop
Der InitialStop wird aufgrund der InitialStop-Methode berechnet. In diesem Fall handelt es sich um einen ATR-Stop (average true range). Da aber der HardTrailStop im laufenden Trade die Stop-Order führt wird auch gleich die HardTrailStop-Methode in der Stop-Order angezeigt (PivotSlow).
Die Ordergröße ergibt sich aus:
dem InitialStop
dem damit definierten Risiko
Der InitialStop sollte sinnvollerweise enger oder zumindest gleich sein wie der HardTrailStop.
Wenn Sie den InitialStop ändern möchten, lesen Sie im Kapitel Risiko- und Moneymanagement weiter.
HardTrailStop
Der HardStop bzw. HardTrail ist die StopMethods, welche die StopOrder führt. Als HardStop sollte grundsätzlich ein sehr träger Stop gewählt werden, da er eigentlich nur als Katastrophen-Stop gedacht ist. Die eigentliche, zum Setup passende Logik, sollte der SoftStop haben.
Der HardStop ist mit dem SoftStop laut dieser Logik verbunden.
Wird der SoftStop per Schlusskurs gebrochen, reagiert der HardStop und zieht nach:
bei der Long-Positionierung unter das Tief der Kerze, die den Bruch verursacht hat oder
bei der Short-Positionierung über das Hoch der Kerze, die den Bruch verursacht hat.
Nun entscheidet der Markt ob dieser Bruch ein Fake war oder nachhaltig ist. Wird der Bruch bestätigt, wird die HardStop-Order ausgelöst und der Trade ist beendet.
Der HardTrail-Stop kann während eines Trades jederzeit ausgewechselt werden, indem man:
Ihn entweder im OrderEscort ändert oder
bei der StopOrder im Chart, 1x auf das rote "X" klickt, ändert und danach wieder mit dem grünen Häkchen bestätigt.
Sie können den HardTrailStop auch für die aktuelle Periode overrulen. Im Hintergrund läuft die AT++ Berechnung weiter, welche den Stop, nach Abschluss der Periode, dem eingestellten Setup zugrunde liegend, wieder berechnet und setzt.
SoftTrailStop
Hierbei handelt es sich um einen Stop, der nicht sofort aktiviert wird, wenn die Stopmarke gebrochen wird. Dieser Stop verharrt in Lauerstellung und kann auch gebrochen werden.
Wird die Stopmarke per Schlusskurs gebrochen, dann wird der SoftTrailStop aktiv und zieht nach:
bei der Long-Positionierung unter das Tief des Bars, der den SoftTrail aktiviert hat.
bei der Short-Positionierung über das Hoch des Bars, der den SoftTrail aktiviert hat.
Der SoftTrail-Stop kann während eines Trades jederzeit ausgewechselt werden, indem man:
Ihn entweder im OrderEscort ändert oder
bei der StopOrder im Chart, 1x auf das rote "X" klickt, ändert und danach wieder mit dem grünen Häkchen bestätigt.
Weiter sollte der SoftTrailStop schneller laufen als der HardTrailStop. SoftTrailStop und HardTrailStop können nicht gleich sein.
Targets
In diesem Feld können unterschiedliche Target-Strategien ausgewählt werden.
Freeze
Ist die Freeze-Checkbox angehakt, so werden beim Auftreten von Signalen keine Vorschlags-Orders mehr am Chart platziert.
Initialrisiko (%-Feld)
Um die Einstellungen des Initialrisikos zu öffnen klicken sie in der Hauptmenüleiste auf Tools -> Konfigurations-Escort -> Generell -> Konto-Tab. Hier kann man einstellen, welchen Prozentanteil des Kontos man im Trade riskieren möchte.
Die OrderSize ergibt sich aus:
der Differenz zwischen Entry- und Stop-Preis,
der Wertigkeit des Instruments,
dem Instrument/Konto Währungspaare,
der Buying-Power.
Tätigt man hier eine abweichende Einstellung zu den Risiko- und Moneymanagement-Einstellungen im Konfigurations-Escort, so werden diese "overruled".
Halt
Wenn die Halt-Checkbox angehakt ist, so wird der HardTrail-Stop / SoftTrail-Stop nicht mehr nachgezogen.
Er wird auch dann nicht nachgezogen, wenn der SoftTrail-Stop per Schlusskurs gebrochen wird.
"Wichtig: wenn Sie die Checkbox "Halt"in den Hard Trail Stop Einstellungen für "BreakEvenAfterN..." anklicken, wird dieser deaktiviert. Bitte lesen Sie weitere Informationen über BreakEvenAfterN... auf der Seite Setup Escort: Parameter
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