Chart Typen
Einführung
Charts in AgenaTrader teilt sich in zwei Gruppen: TB (Time based) charts:
Candle chart
Line chart
Mountain chart
Bar chart
EquiVolume chart
EquiVolume Shadow chart
Candle Volume chart
Heikin Ashi
Mehr Details über TB -Charts (mit Ausnahme Heikin Ashi und Lautstärke) können Sie in Chart Toolbar: Preis Style
NTB (Non time based) charts:
Ticks
Range
Line Break
Kagi
Point & Figure
Renko
Volume
Für diese Datenserien können nun alle AgenaTrader++ Funktionen angewendet werden. Erstellen Sie Trading Signale und Conditions im Signal Builder basierend auf z.B. Heikin Ashi aber auch allen anderen. Lassen Sie sich Indikatoren anhand des Range Charts anzeigen und Sie werden die Unterschiede zwischen dem normalen zeitbasierenden Chart sehen. Ein weiterer Meilenstein sind die Kombinationen im Signal Builder, bei welchen Sie z.B. Line Break Conditionen mit regulären Zeiteinheiten vermischen können. Abschließend scannt auch der Multi-Time-Frame und jetzt auch Multi-Data- Series Scanner nach diese Conditions und Signalen.
Zeiteinheit- und Intervall-Einstellungen im Chart
Zum Öffnen der Zeiteinheiten haben Sie drei Möglichkeiten:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Chart und wählen Sie Einstellungen -> Zeiteinheit aus.
Klicken SIe ins Chart, drücken Sie dann die Leertaste und geben dann im offenem Dialogtyp das Intervall ein:
Hier kann man sich die voreingestellten Zeiteinheiten (Periodenart bzw. Intervall) über Tools -> Allgemeine Einstellungen -> Generell -> ActionBar selbst definieren bzw. abändern.
Die Einstellungen für die Chart finden Sie unter Zeitrahmen. Um ein voreingestelltes Chart zur Liste der Zeitrahmen hinzuzufügen, öffnen Sie die Globale Konfiguration und die Aktionsleisten-Einstellungen. Unter Zeitrahmen können Sie nun Ihre gewünschten Chart -Zeitraum-Einstellungen eingeben.
Folgende Einstellungen können getroffen werden:
Seconds: x Sekunden pro Candle
Minutes: x Minuten pro Candle
Hours: x Stunden pro Candle
Days: x Tage pro Candle
Weeks: x Wochen pro Candle
Months: x Monate pro Candle
Ticks: x Ticks pro Candle (ein Tick steht für einen Trade)
Volumes: x gehandelte Aktien/Kontrakte pro Candle
Range: x Cents/Pips/Punkte/Ticks pro Candle (Preisspanne)
In diesem Fall steht x für das eingegebene Intervall.
Instrument wechseln
Über Custom Parameter öffnet man den Instrument-Dialog über den man folgende Chart-Einstellungen tätigen kann:
Instrument: Eingabe des Instrumenten-Symbols. Dafür kann man eine von den Methoden verwenden:
Das Instrument-Symbol manuell eingeben. bei der Eingabe wird geprüft, ob das Instrument im InstrumentManager registriert ist. Existiert keine Registratur wird die Eingabe automatisch gelöscht.
Periodenart/Intervall: hier kann man die Zeiteinheit für den Chart definieren.
PriceStyle: definiert den ChartType (candle chart, bar chart, line chart, usw.)
Historie:
Über Anzahl Kerzen wird exakt diese Anzahl historischer Perioden im Chart angezeigt.
Bei Zeitabstand kann man sich mittels "Days back" bzw. dem "Von/Bis Datum" die Historie über eine Zeitspanne hinweg anzeigen lassen.
Vorlage: hat man Chart-Vorlagen definiert und gespeichert, so kann man diese Vorlagen zum Aufbau des Charts verwenden. Wurde keine Vorlage ausgewählt, so wird die Default-Vorlage herangezogen.
Hinweis: Mit "Direkt" ist ein Chart gemeint, dessen Daten und Style 1:1 vom Datenfeed kommt. Im Gegensatz dazu ist mit "Verarbeitet" gemeint, dass zwar die Daten vom Datenfeed kommen, jedoch wird der spezifische Chartstyle vom AgenaTrader erstellt.
Direktes Chart
Daten und Style 1 zu 1 vom Datenfeed
Achtung! Für Minuten-Charts (wie 3min, 7min etc) startet die Berechnung, wenn Märkte öffnen
Verarbeitetes Chart
Daten vom Datenfeed, Chartstyle in AgenaTrader berechnet.
Time Based
Öffnen Sie die Preistypen-Liste wie folgt:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Chart und wählen Sie Einstellungen -> Preis Style aus.
Darvas boxes Darvas boxes sind eine mächtige Handelsmethode. Grafische Darstellung der Boxen basiert auf der Trend-Methode (Momentum). Möchte man die Darvas Boxes am Chart angezeigt bekommen, so kann man diese Option im Kontextmenü wählen.
Hier erfahren Sie alles über die im AgenaTrader vorhandenen Preistypen.
Die Candle Charts zeigen zur ausgewählten Perioden/Intervall-Kombination an:
der Eröffnungskurs
das Kurshoch
das Kurstief
der Schlusskurs
Aufgrund des Kerzenkörpers und der Kerzenfarbe (siehe Farbeinstellungen) erkennt man den Eröffnungs- bzw. Schlusskurs. Die Hoch- und Tiefkurse erkennt man an den Linien (Tails) die über bzw. unter dem Körper herausragen.
Im Linien Chart werden die Schlusskurse der Periode miteinander verbunden.
Im Mounten Chart werden wie im Linien Chart die Schlusskurse der Periode miteinander verbunden, und noch zusätzlich der untere Bereich farblich eingefärbt.
Das EquiVolume-Chart ist eine Chart-Darstellungs-Art in der die Preis/Zeit-Komponente und die Volumens-Komponente miteinander verbunden werden.
In diesem Chart wird jedoch nur der Hoch- und Tiefkurs der Preisbewegung innerhalb der Periode in Betracht gezogen. Anhand der Dicke der Kerze kann man das jeweilige Volumen erahnen.
Diese Kerzendarstellung ist grundsätzlich gleich zu betrachten wie die des EquiVolume-Charts.
Der Unterschied liegt haupsächlich darin, dass der Kerzenkörper bei steigendem Kurs vom Tief- bis zum Schlusskurs bzw. bei fallendem Kurs vom Hoch- bis zum Schlusskurs dargestellt wird. Der restliche Teil der gegen die Richtung der Kerze lief, wird als Schatten dargestellt.
Die KerzenVolume Darstellung verhält sich gleich wie die Candle Chart-Darstellung. Die Stärke der Kerzen richtet sich nach dem Volumen.
Non Time Based
Ticks
Bei Zeit basierten Charts wird nach einem bestimmten Zeitraum (z.B. 5 Minuten) eine neue Kerze gezeichnet.
Bei Tick Charts wird immer dann eine neue Kerze gezeichnet wenn eine bestimmte Anzahl an Trades (z.B. 150 Ticks/Trades) ausgeführt worden ist.
HINWEIS: Wir haben das Limit zur Verwendung von Tickdaten auf 20 Werktage (gedeckelt auf 10.000 Bars) hinauf gesetzt. Wir hoffen uns damit den Wünschen nach mehr Historie anzunähern
Der Point & Figure (P&F) Chart ist von Charles Dow entwickelt worden und wurde 1898 erstmals publiziert. Damit ist diese Chartdarstellungsform die älteste aller westlichen Chartdarstellungsformen. Das besondere an dieser Chartdarstellung ist, dass hier auf die Zeitachse verzichtet wird. Ziel dieser Darstellungsform ist es bestehende Trends besser hervorheben zu können. Der P&F-Chart besteht aus 'X'-Säulen, die steigende Kurse repräsentieren und 'O'-Säulen, die fallende Kurse repräsentieren. Die Höhe einer Säule hängt von der so genannten 'Box-size', der Kursspanne für ein X oder ein O ab. Erst wenn der Preis eines Basiswertes die 'Box-size' übersteigt, wird in einem Aufwärtstrend ein neues X gezeichnet.
Beispiel. Nehmen wir an, dass Der Kurs der Daimler-Aktie aktuell bei 35,10€ leigt. Bei einer 'Box-size' von 1€ würde im P&F-Chart erst ein neues X gezeichnet werden können, wenn der Kurs bei mindestens 36€ steht. Alle Werte zwischen 35€ und 36€ finden keine Beachtung. Für O-Säulen verhält sich mit verändertem Vorzeichen genauso.
Neben der 'Box-size' ist das 'Reversal' das zweite wichtige Element des P&F-Charts. Das 'Reversal' bestimmt den Zeitpunkt des Wechsels zwischen X- und O-Säulen. Das 'Reversal' ist vom Trader festzulegen und gibt an, nach wie vielen 'Box-sizes' vom letzten Hoch- oder Tiefpunkt eine Trendwende angenommen werden kann.
Beispiel. Nehmen wir an, dass Der Tiefstkurs der Daimler Aktie bei 15€ steht. Bei einem 'Reversal' von fünf 'Box-sizes' und einer 'Box-sizes' von einem Euro (1€ x 5), findet ab einem Kurs von 20€ einen Wechsel von O-Säulen auf X-Säulen statt. Steigt der Kurs nur auf 19€ und fällt danach wieder, sogar noch unter das Tief bei 15€, wird die Erholung komplett ignoriert und die O-Säule wird weiter fortgesetzt.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
1. Box Size: die Größe eines "X" oder "O"; nach welcher Anzahl an Ticks/Pips/etc. soll eine neue Box gezeichnet werden. Je kleiner die 'Box Size' ist, desto sensibeler wird der Chart.ATR (20): ATR-Multiplikator; die 'Box Size'/'Reversal Size' wird aus der eingegebenen Zahl und der durchschnittlichen Kerzengröße der letzten 20 Kerzen berechnet. 2. Reversal Size: die Größe der Umkehr; nach wievielen 'Reversal-Boxes' wird eine neue Spalte mit dem neuen Symbol ("X" oder "O") gezeichnet
Der Renko-Chart ist ebenfalls eine Preisdarstellungsform, welcher die Zeitkomponente fehlt. Der Renko-Chart kommt, genau wie der Candlestick-Chart, aus Japan. Sein Ursprung liegt im japanischen Wort "Renga", was auf deutsch "Ziegel" bedeutet. In seiner Art ähnelt der Renko Chart aber eher dem Point & Figure von Charles Dow. Genau wie der Point & Figure Chart kommt auch der Renko Chart ohne Zeitachse aus. Dieser Chart besteht aus schwarzen und weißen "Ziegel" den so genannten Bricks, wobei ein schwarzer Brick für fallende Kurse steht und ein weißer Brick für steigende Kurse. Für die Darstellung einer Kursreihe durch den Renko Chart reichen lediglich die Schlusskurse des beobachteten Wertpapiers. Ein neuer Brick entsteht, wenn sich der Kurs auf Schlusskursbasis um die Mindest-Brick-Größe verändert hat. Bewegt sich der Kurs mehrere Tage mit einer nur sehr geringen Volatilität, bzw. ist die kritische Brick-Größe entsprechend groß gewählt, so kann es einige Tage dauern, bis ein neuer Brick entsteht.
Die wesentliche Eigenschaft des Renko Charts ist wie beim Point & Figure Chart die klare Darstellung von bestehenden Trends und Trendwenden. Wichtig bei der Chartdarstellung durch den Renko Chart ist die Wahl der Brick-Größe. Eine zu kleine Brick-Größe würde sehr häufig Trendwenden anzeigen und dementsprechend oft auch Fehlsignale produzieren. Eine zu große Brick-Größe würde demgegenüber erst sehr spät eine Trendwende anzeigen.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
1. Brick Size: Größe eines Renko-Bricks 2. Use ATR (20): ATR-Multiplikator; die Brick Size wird aus der eingegebenen Zahl und der durchschnittlichen Kerzengröße der letzten 20 Kerzen berechnet
Renko Chart erstellen und Indikatoren berechnen lassen
Im Beispiel wird ein Renko Chart auf Basis von Tagesdaten mit einer Box-Size von 25 Points eingestellt. Dieser NTB-Chart ist nun im Zeiteinheiten-Dropdown zu finden, mit einem Klick wird der Renko-Chart geladen.
Da die NTB-Charts mit der Chart Historien Erweiterung nun komplett als eigene Datenserie verfügbar sind, können Sie jeden verfügbaren Indikator auf Basis von z.B. Renko-Charts berechnen. Das Ergebnis sehen Sie im Screenshot rechts. Sie haben jetzt eine bisher noch nicht dagewesene Auswahl an Berechnungsmethoden und Einsatzgebiete für Indikatoren. Sie sehen bereits im Screenshot rechts, wie stark die Anzeige des RSI im Renko-Chart vom normalen Tageschart abweicht.
Signal Builder – RSI Condition mit Renko
Die Historien Management Erweiterung erlaubt es zusätzlich, dass Sie sich auch Conditions und Trading Signale mit diesen Indikatoren berechnen lassen. Im Signal Builder müssen Sie dafür als Time Frame wieder den Renko-Chart auswählen. Hier sind alle NTB-Charts verfügbar, die Sie im Allgemeine Einstellungen eingeben, wie weiter oben beschrieben.
Diese Condition können Sie nun zusätzlich noch mit einem Setup hinterlegen, z.B. einem BarByBar-Stop, der sich nun ebenfalls auf den Renko-Chart berechnet und den Stopp nach jedem Renko-Bar nachzieht.
Multi-Time-Frame und Multi-Data-Series Scanner
Die Historien Management Erweiterung erlaubt es außerdem, dass Sie nach diesem Signal jetzt mit dem Analyzer Spalte in real-time scannen dürfen, und haben tausende Instrumente auf Renko-Basis oder jedes anderen NTB-Style im Blick, jetzt entgeht Ihnen kein Signal mehr.
Um im Analyzer Spalte mit Renko-Daten screenen zu können, wählen Sie für die Zeiteinheit in den Einstellungen für die Analyzer-Spalte wieder die zuvor im Allgemeine Einstellungen eingestellte Datenserie aus.
Kagi Charts können behilflich sein, um die Hauptstrecke eines Trends zu handeln, denn sie zeigen das zugrundeliegende Angebot-Nachfrage-Kräfteverhältnis eines Wertes an. Eine Serie (dicker) Yang Linien, sprich eine Folge höherer Schultern und Taillen zeigt an, dass die Nachfrage das Angebot übertrifft und eine Aufwärtsbewegung vorhanden ist. Die Bullen behaupten in diesem Fall ihre Vormachtstellung. Eine Serie (dünner) Yin Linien, sprich eine Folge tieferer Schultern und Taillen zeigt dementsprechend das Gegenteil an, nämlich dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, was fallende Kurse bedeutet. Die Bären sind in diesem Falle stärker als die Bullen.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
Multi-timeframe and multi-data series scanner
Besides this, you can now use the Analyzer Column to have this signal scanned for in real time, allowing you to keep an eye on thousands of instruments based on Renko or any other NTB style, so that you do not miss a single signal.
To screen using Renko data in the Analyzer Column, in the settings for the Analyzer Column column, again select the data series previously set in the Global Configuration for the timeframe.
1. Reversal Size: die Größe der Umkehr 2. Use ATR (20): ATR-Multiplikator; die Reversal Size wird aus der eingegebenen Zahl und der durchschnittlichen Kerzengröße der letzten 20 Kerzen berechnet.
Der Three Line Break Chart passt sich der Dynamik der Kurse automatisch an und hat den Ruf Trendwenden anzuzeigen. Die Säulen dieses Chart Typs sind dabei unterschiedlich hoch, wobei eine weiße für steigende und eine rote für fallende Kurse steht. Eine weiße Säule wird gezeichnet, wenn der heutige Schlusskurs über dem gestrigen Hoch liegt. Eine rote Säule wird gezeichnet, wenn der heutige Schlusskurs unter dem gestrigen Tief liegt. Ist keines dieser beiden Szenarien zutreffend, so wird die Handelsperiode vernachlässigt. Ist ein starker Trend vorhanden, in dem drei weiße Säulen hintereinander gezeichnet werden ohne dass unter dem Tief geschlossen wird, so muss das Tief dieser drei Linien durchschritten werden, um eine Trendumkehr hervorzurufen. Der Kurs von drei weißen oder schwarzen Säulen muss also durchbrochen werden, um eine Trendwende zu signalisieren.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
Der Heikin-Ashi-Chart wird wie ein regulärer Candlestick-Chart konstruiert. Wie bei jedem Chartmodul kann auch im Heikin-Ashi der Zeitraum frei gewählt werden und beliebig mit der Chartsoftware ausgeweitet oder verengt werden (z.B. täglich, 5-minütlich, minütlich). In dem Chart werden der Eröffnungskurs und der Schlusskurs der letzten Periode sowie der Eröffnungskurs, der Schlusskurs, das Kurshoch und das Kurstief aus der aktueller Priode verwendet, um kombinierte Kerzen zu erzeugen und "Noise" aus dem chart herauszufiltern.
In einem Tageschart bedeutet ein Heikin-Ashi-Candlestick einen Zeitraum von genau einem Tag. Tage, die eine Abwärtsbewegung zeigen, sind rote Kerzen, Tage mit Aufwärtsbewegung dagegen grüne Kerzen. Der Rest der Darstellung von Heikin-Ashi-Kerzen, ist wie bei den normalen Candlesticks.
Heikin-Ashi-Kerzen sind für jeden Markt geeignet, werden jedoch häufig in Aktienmärkten oder in Rohstoffmärkten eingesetzt.
Es gibt fünf wichtige Signalwirkungen, die die Identifizierung von Trends erleichtern sollen:
Grüne Kerzen mit keinen langen Schatten indizieren einen starken Aufwärtstrend (man soll die Gewinne dann laufen lassen).
Grüne Kerzen indizieren einen Aufwärtstrend, so dass der Trader möglicherweise seine Long-Positionen ausweiten könnte oder aus Short-Positionen besser aussteigt.
Eine Kerze mit einem schmalen Körper begleitet von höheren und tieferen Schatten (damit sind immer die schmalen Linien oberhalb und unterhalb des Kerzenkörpers gemeint) indiziert einen Trendwechsel. Trader, die das Risiko lieben, können hier kaufen oder verkaufen, während andere Trader auf eine Trendbestätigung warten, bevor sie Long oder Short gehen.
Rote Kerzen indizieren einen Abwärtstrend, man könnte demnach zu bereits bestehenden Short-Positionen zugeben oder bestehende Long-Positionen lösen und Verluste begrenzen.
Rote Kerzen mit weniger langen Schatten indizieren einen starken Abwärtstrend - Trader in Short-Positionen bleiben mit diesen im Markt bis der Trend wechselt.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
Volume
Beim Volumen-Kerzen-Chart wird eine neue Kerze dann gezeichnet, wenn ein bestimmter Wert an gehandeltem Volumen erreicht wurde. Mit einer Einstellung von z.B. 1.000.000 Volumen für Aktien, wir eine neue Kerze gezeichnet, sobald 1.000.000 Aktien gehandelt wurden. Kleine Kerzen weisen demnach auf hohe Volatilität und starke Bewegung hin, da das benötigte Volumen schnell erreicht wird und die nächste Kerze gezeichnet wird. Vice versa weist eine große Kerze auf niedrige Volatilität hin, da lange Zeit benötigt wird, um das benötigte Volumen für den Start der nächsten Kerze zu erreichen.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
Range
Range-bars beachten nur den Preis, die Zeit-Komponente wird nicht berücksichtigt. Jeder Bar repräsentiert also eine festgelegte Veränderung des Preises. Während hoch volatiler Phasen werden mehr Kerzen gezeichnet als während niedriger Volatilität. Wieviele Kerzen in eine TradingSession gezeichnet werden, hängt auch vom betrachteten Instrument und von der eingestellten notwendigen Preisbewegung ab.
Drei Regeln der Range bars:
Jeder Range bar muss eine Hoch/Tief-Spanne besitzen, die exakt der eingestellten Preisbewegung entspricht Jeder Range bar muss außerhalb der Hoch/Tief-Spanne des vorangegangenen bars öffnen. Jeder Range bar muss an seinem Hoch oder Tief schließen.
Mehr dazu finden Sie im Investopedia (EN).
Bei Zeit basierten Charts wird nach einem bestimmten Zeitraum (z.B. 5 Minuten) eine neue Kerze gezeichnet.
Bei Range Charts wird immer dann eine neue Kerze gezeichnet wenn eine bestimmte Preisspanne (z.B. 30 Ticks/Points/Cents/Pips) zurückgelegt worden ist.
Folgende Einstellungen können getätigt werden:
Nicht zeitbasierte Charts
Vorteile:
Zeiträume mit wenig Aktivität werden komprimiert (weniger Kerzen)
Zeiträume mit viel Aktivität werden ausgedehnt dargestellt (mehr Kerzen)
Kursverlauf zeigt schönere Zyklen und ist "weicher"
Nachteile:
Starke und schwache Marktphasen sind weniger gut ersichtlich, da es keine wirklich lange/kurze Kerzen gibt
Wann gilt im Kerzenchart die Kerze als beendet?
Sie haben unterschiedlichen Möglichkeiten, sich Charts anzeigen zu lassen. Es fängt bei 1 Minute an und ist individuell einzustellen. Vollständige Kerzen sind zu den jeweiligen Zeitangaben fertig gestellt. Es ist zu beachten, dass es unterschiedliche Börsenöffnungszeiten gibt. Die US-Börse öffnet um 15.30Uhr, d.h. die nächste Kerzeneinheit bei z.B. „1 Std. Chart“ ist mit 16.30Uhr beendet. Zur vollen Stunde (Bsp. 16.00Uhr) ist die Kerze nur zu Hälfte fertig bzw. berechnet.
Taipan startet seine Stundenkerze immer zu vollen Stunden Bsp. 8:00 Uhr. Wenn der Markt erst ab 8:30 Uhr öffnet, enhält die erste Stundenkerze nur eine halbe Stunden an Marktdaten.
Können eigene Datenquellen (Tickdaten-Historien) importiert werden?
Diese Möglichkeit bieten wir nicht an. Es wären tief gehende Kenntnisse in unserer Programmiersprache nötig und die Datenanbindungen sind meist sehr unterschiedlich. Dies hängt mit den verschiedenen Brokern zusammen. Wir raten daher davon dringend ab, selbst den Versuch zu unternehmen!
Die Funktion Backtest erlaubt einen Import von Tickdaten-Historien.
Sommer- und Winterzeit
Während der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit sowie umgekehrt, kann es vorkommen, dass ihnen die jeweilige Stunde in der Kursanzeige fehlt. Wenn die Systemuhrzeit (inklusive Sommer- und Winterzeit Funktion) richtig eingestellt wurde, wird die Umstellung der Uhrzeit von AgenaTrader automatisch berücksichtigt. Prüfen Sie daher die Windows-Uhrzeit Einstellungen.
Feiertage
Feiertage werden von AgenaTrader nicht berücksichtigt. AgenaTrader berücksichtigt keine Feiertage und "meint" daher innerhalb normaler Handelszeiten zu arbeiten.
Außerhalb der Handelszeiten wird der Profit&Loss (P&L) vom Last-Preis berechnet, innerhalb der Handelszeiten vom „bid“ Preis. Dies könnte zu abweichenden Zahlen führen.
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