OrderStream
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OrderStream-Charts sind eine mehrdimensionale Art von Kerzendiagrammen, die einem Trader zusätzliche Variablen und Informationen für die technische Analyse in Form von unterschiedlichen Volumenzahlen, über den reinen Preis hinaus bieten können.
Über diese Volumenzahlen erkennt man weitaus besser, wo der Markt größeres bzw. kleineres Volumen aufweist, was schlußendlich bedeutet, zu welchen Preislevels viel bzw. weniger Geld in the Markt geflossen ist und zu welchen Preisen das ‚Große Geld‘ gekauft oder verkauft hat.
Die Orderstream-Suite bietet einerseits
Das Chart in dem die OrderStream-Bars mit den Ask-Bid Informationen der jeweiligen OrderStream-BarTypes dargestellt werden.
Die OrderStream-Cells und OrderStreamLines Indikatoren
Das OrderStream Pad, über das man die BarTypes und die beiden Indikatoren steuern kann.
Gestartet wird das OrderStreaming über den OrderStream-Eintrag im PriceStyle-Menü.
Über den OrderStream Button im Action-Bar kann man das OrderStream-Pad öffnen bzw. schließen.
Die OrderStreamBars können für alle
TimeBased Zeiteinheiten dargestellt werden.
d.h. z.b. 1 Sec, 1 Min, 5 Min, 15 Min, 1 Hr, 4 Hr ,….
Das Volumen-Trading macht aber nur mit untergeordneten Zeiteinheiten richtig Sinn.
Manche Datenfeeds haben Probleme Preislevels größer als 30 Minuten darzustellen.
Folgende NonTimeBased Charts werden unterstützt:
TickBars
RangeBars
VolumeBars
NTB’s wie Kagi, Renko, P&F usw. können nicht unterstützt werden.
Auf der linken Seite sieht man das Volumen welches am Bid gehandelt wurde, die rechte Seite zeigt das Volumen am Ask.
Die hervorgehobene Schrift zeigt das höchste Bid bzw. Ask-Volumen innerhalb der Kerze.
Die hervorgehobenen Zellen(Hindergrund) zeigen wo die höchsten Volumina in die Long bzw. in die Short-Richtung innerhalb der vollständig geladenen Datenserie des Charts stattgefunden haben.
Je intensiver die Hintergrundfarbe desto höher ist das gehandelte Volumen in die jeweilige Richtung innerhalb des Analysebereichs.
Die verschiedenen OrderStream-BarTypes können im OrderStream Pad ausgewählt werden:
AskBidVolume: Das ist die meist verwendeste Darstellungsform des Orderstream-Charts. Das AskBid-Volumen ist das jeweilige tatsächliche Volumen welches am Ask bzw. am Bid in der aktuellen Zeitspanne an diesem Preislevel gehandelt wurde. Dieses Volumen stammt aus dem Times&Sales Stream.
Delta: Diese Darstellung zeigt die Differenz von Ask und Bid auf Basis des AskBid-Volume Charts hier muss man nicht lange vergleichen bzw. herumrechnen, sondern sieht gleich wo das Volumen verstärkt am Ask bzw. am Bid entstanden ist.
Disparity Charts (imbalance): Das Volumen Disparity Chart vergleicht das gehandelte Bid- Volumen eines Preises mit dem gehandelten Ask-volumen des direkt darüber liegenden Preises. Anschließend verwendet es einen in die OrderStreams eingebauten Algorithmus, der das Volumenverhältnis zwischen den beiden vergleicht.
Beschreibung:
Damit werden Bid-Preis mit darüberliegenden Ask-Preisen verglichen und umgekehrt.
Falls das Volumen auf der Bid- oder Ask-Seite ist um den Faktor 1,5 (Defaultwert) unterschiedlich als der zu vergleichende Gegenwert, wird es Ungleichgewicht (Disparity) betrachtet und hervorgehoben.
Ist die Kerze abgeschlossen, so wird das Ungleichgewicht persitiert d.h. es ändert sich nicht mehr. In einer laufenden Kerze kann sich die Disparity-Farbgebung jederzeit wieder ändern wenn der Markt diese Preislevels wieder anläuft und somit das Volumen auf diesem Preislevel wieder verändert.
Die Disparity-Charts helfen u.a. Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu finden.
Beispiel:
AskBidSize: Hierüber sieht man die OrderSizes die am Ask bzw. Bid gestanden sind. Es handelt sich hierbei nicht um die gehandelte Größe, sondern um das Volumen welches vor den eigentlichen Trades am Ask bzw. Bid gestanden ist. Mit diesem Chart können Sie viel besser sehen, was auf den verschiedenen Preisstufen platziert, aber nicht ausgeführt wurde.
Zusätzlich zu den OrderStream-Bars gibt es noch die zwei Indikatoren mit denen man sehr gut die unterschiedlichen Aktivitäten innerhalb der Bars darstellt.
Cell Statistics und
Line statistics
In den Cell Statistics werden folgende Werte dargestellt
Volume: Gesamtvolumen im jeweiligen Bar
BuyVolume: Kaufvolumen im gesamten Bar
SellVolume: Verkaufsvolumen im gesamten Bar
Delta: Differenz zwischen Kauf und Verkaufsvolumen
Agregated Delta: Aufaddiertes Delta der gesamten Rückblickzeitspanne
DeltaShift: Differenz im Vergleich zur vorigen Periode
Die Line Statistics sind die Oszillator-Linien zu den Werten in den CellStatistics. Der große Vorteil liegt darin, dass man auf Anhieb sieht, wo sich Lows und Highs bilden und nicht lange in den Cell-Statistics suchen muss.
AgenaTrader hat das Pad-Konzept bei einigen anderen Anwendungsfällen auch schon eingesetzt. Das OrderStream-Pad lässt zu, dass man sehr effizient seine Einstellungen ändern kann ohne in einem Indikatoren Popup im 10. Untermenü einen Parameter zu finden.
Öffnen lässt sich das Pad über das rot markierte Icon im ActionBar öffnen und schließen.
BarType: Ermöglicht die Auswahl der zuvor beschriebenen BarTypes zu:
AskBidVolume
Disparity
AskBidSize
Delta
Colorize Cells: steuert die Sichtbarkeit der Zellenhintergrundfarbe
DrawBound: Hierüber stellt man ein, ob man eine Umrahmung um die Bid/Ask Preislevels sehen möchte.
SellSide- und BuySide Color: Damit stellt man die Farbe der hohen Kauf- und Verkaufsvolumina ein.
MaxValueBright- und MaxValueDark-Color: Einstellung der Vordergrundfarbe der MaximalWerte des einzelnen Bars.
Aggregated Levels: Anzahl der zusammengefassten Preislevels innerhalb derer die Volumina der einzelnen Preislevels aufaddiert werden. Das macht hauptsächlich führ höhere Zeiteinheiten Sinn.
Min Volume Size: Über dieses Feld können kleine Volumina rausgefiltert werden d.h. Volumen die kleiner sind als der eingegebene Wert werden beim RealTime-Aufbau des Orderstream-Bars nicht berücksichtig.
Es dient hauptsächlich dazu die großen Volumina zu sehen, die meist von den Insitutionen gehandelt werden und um das Rauschen der kleinen und häufig unerfahrenen Trader auszublenden.
DisparityRatio:stellt die Parametrisierung der Farbgebung im DisparityChart ein.
Default ist 1,5 und bedeutet dass der zu vergleichende Wert am darüberliegenden Ask um mehr als den Faktor 1,5 höher bzw. niedriger ist.
Stellt man z.b. auf 2.0 dann bedeutet das, dass der Vergleichswert um das Doppelte/Hälfte vom Basiswert abweicht.
ShowMaxValue: Steuert die Anzeige des farblich markierten Maximal-Werts innerhalb einer Kerze.
TextFont: Hierüber can man den Font der Orderstream-Candles verändern.
Max Hours Back: ist die Anzahl der Stunden für die die historischen Orderstream-Tickdaten eingelesen werden.
Cells und Lines checkbox: hierüber werden die beiden Indikatoren aktiviert/deaktiviert
Volume bis DeltaShift Checkboxen/Farbbalken:Hiermit können die einzelnen Optionen zu- und weggeschalten bzw. die Farbe individuel angepasst werden.
DrawBounds: Zeichnet die einzelnen Zellumrandungen für den CellStatistic-Indicator
Reset Settings: setzt alle Werte auf die System-Standardeinstellungen zurück
