Correlation Matrix
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Mit der Korrelations-Marix können Sie die Performance von einzelnen Instrumenten und sogar ganzen Instrument-Listen in Echtzeit (!) in einer beliebigen Zeiteinheit vergleichen. Die Korrelations-Matrix kann mit allen beliebigen Instrumenten gefüllt werden, Sie können auch Instrumente aus verschiedenen Asset-Klassen miteinander vergleichen.
Wählen Sie Haupt -> Neu -> Korrelations Matrix.
Im nun geöffneten Fenster können Sie folgende Einstellungen für die Matrix wählen:
Name | Bedeutung |
Instrumentenliste | Wählen Sie hier, für welche Instrumentenliste die Korrelations Matrix erstellt werden soll. Für die gewählte Liste wird die Korrelation zwischen jedem enthaltenen Wert berechnet. |
Periodizität / Interval | Regelt die Zeiteinheit, auf deren Grundlage die Korrelation zwischen den Instrumenten berechnet werden soll |
Correlation Period | Die Anzahl an Perioden in der entsprechenden Zeiteinheit, die zur Berechnung der Korrelation herangezogen wird. Standardmäßig wird die Korrelation auf Basis der letzten 100 Tageskerzen berechnet. |
Bars Count / Time period | Anzahl der Bars die im verknüpften Chart geladen werden soll. Neben der Korrelationsmatrix wird ein Chart angezeigt, der diese Einstellungen übernimmt. |
Template | ChartTemplate für den verknüpften Chart neben der Matrix. |
Standardmäßig wird die Korrelation in der Matrix-Ansicht angezeigt, dabei handelt es sich um eine zweidimensionale Tabelle, die auf der x-, und y-Achse jeweils jedes Symbol der gewählten Instrumentenliste enthält.
Die Matrix ist so zu lesen, dass der Schnittpunkt einer Zeile mit einer Spalte den jeweiligen Korrelations-Koeffizienten der beiden Werte zueinander ausgibt. Der Korrelations-Koeffizient ist 100, wenn in der Spalte und Zeile das gleiche Symbol ausgewählt ist.
Über das Plus-Symbol links oben im Eck der Matrix können Sie einzelne Werte zur Matrix hinzufügen, für die anschließend wieder die Korrelations-Koeffizienten zur gesamten Instrumentliste berechnet wird.
Wenn Sie auf einen einzelnen Korrelations-Koeffizienten klicken, wird der entsprechende Wert im Chart rechts neben der Matrix geladen. Dabei wird das Instrument aus der gewählten Spalte als primäre Datenserie im Chart geladen, das Instrument aus der gewählten Zeile als sekundäre Datenserie als Linienchart. Die Preisachse wird dabei auf Prozent-Werte geändert, um die beiden Datenserien vergleichbar zu machen. Der erste Datenpunkt der sekunderen Datenserie beginnt bei 0%, danach werden die prozentuellen Änderungen je Periode im Vergleich zur primären Datenserie dargestellt. Zusätzlich wird d er InstrumentCorrelation Indikator in den Chart geladen, Details zum Indikator siehe unten.
Wenn Sie in der Matrix mit der Maus über einen Korrelations-Koeffizienten in der Matrix fahren, erscheint in einem Pop-Up die grafische Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Korrelations-Koeffizienten. Für die Darstellung wird der „InstrumentsCorrelation“ Indikator verwendet, der Standardmäßig auch im Chart rechts von der Matrix geladen ist. Dieser Indikator berechnet für jede historische Periode den historischen Korrelations-Koeffizienten und stellt diesen grafisch dar. Mit diesem Indikator können Sie sehr gut nachverfolgen, wie sich die Korrelation im Zeitablauf geändert hat, ob die Korrelation zwischen zwei Werten konstant verläuft oder starken Schwankungen unterliegt.
Name | Bedeutung |
Button „Liste“ | Über den Button „Liste“ links oben können Sie auf die Listen-Ansicht umschalten, hier wird nun jedes Instrumenten-Paar in der Liste angeführt und die entsprechende Korrelation angezeigt. Die Liste ist absteigend sortiert, die höchsten Korrelations-Koeffizienten sind als erste Werte angeführt. |
Zeiteinheit | Über „Zeiteinheit“ können Sie ändern, auf Basis welcher Zeiteinheit die Korrelation berechnet werden soll. |
Periode | Period steuert die Anzahl an historischen Perioden die als Basis für die Korrelationsberechnung dienen. |
Über einen Rechtsklick in die Matrix oder die Liste können Sie die Korrelations-spezifischen Darstellungs-Einstellungen aufrufen. Sie können die Werte einstellen, ab denen mit einer Färbung der Zellen begonnen werden soll und zusätzlich die Farbe, die für einen Wert von +100 und -100 verwendet werden soll. Die Standardfarbe (= weiß) wird für Werte unter den festgesetzten Grenzwerten verwendet. Werte die innerhalb der Grenzwerte liegen, werden je nach Intensität farblich abgestuft, je näher der Wert bei +/- 100 liegt desto näher liegt die Hintergrundfärbung bei den beiden gewählten Farben für die Extremwerte.
Standardmäßig beginnt eine grüne Hintergrundfärbung bei einem Wert von +60, Werte kleiner -60 bekommen eine rote Hintergrundfärbung.
Achtung! Korrelations Matrix funktioniert nur mit Zeitbasis-Charts. Bitte verwenden Sie keine Chartvorlagen mit NonTimeBased-Charts für die Korrelationsmatrix.
Der Wert des Korrelations-Koeffizienten misst den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Werten an und kann Werte zwischen +1 und -1 annehmen. In der Korrelations-Matrix werden die Werte mit 100 Multipliziert, daher pendelt der Koeffizient im AgenaTrader zwischen +100 und -100. Bei einem Wert von +100 gibt es einen vollständig positiven Zusammenhang zwischen den betrachteten Werten und die Kursentwicklung ist völlig identisch, daher wenn Instrument A steigt, steigt auch Kurs B, wobei nur durch den Korrelations-Koeffizienten nicht auf das Verhältnis des Ausmaßes der Steigerung geschlossen werden kann. Bei einem Wert von -100 liegt eine völlige inverse Abhängigkeit vor, immer wenn Kurs A steigt, fällt Kurs B. Nähere Informationen zum Korrelationskoeffizienten finden Sie zum Beispiel unter folgendem Link:
https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/korrelation-133420148.html
